PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с QRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMNX с QRPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX).

AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и QRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMNX и QRPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-6.66%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		9.02%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AQMNX показывает доходность 9.49%, а QRPIX немного ниже – 9.02%.

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%

QRPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.32%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

AQR Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с RWSIXAQMNX с MFTFXAQMNX с QMNNX
Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с VOOQRPIX с QNZNXQRPIX с ACWV

Сравнение комиссий AQMNX и QRPIX

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии QRPIX в 1.40%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

AQMNX vs. QRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c QRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXQRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.82

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.23

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

1.92

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

6.52

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. QRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMNX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPIX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMNX и QRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXQRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.82

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.52

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.75

-0.38

Корреляция

Корреляция между AQMNX и QRPIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и QRPIX

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности QRPIX в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и QRPIX

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, примерно равная максимальной просадке QRPIX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и QRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMNXQRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-28.45%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-10.79%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-11.29%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.47%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-7.80%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.26%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и QRPIX

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) имеют волатильность 2.59% и 2.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMNXQRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.55%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

6.48%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

11.43%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

11.73%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

10.35%

-0.03%