PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMNX с QMNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).

AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMNX и QMNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.56%

Доходность по периодам

С начала года, AQMNX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции AQMNX уступали акциям QMNNX по среднегодовой доходности: 4.16% против 6.07% соответственно.

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с MFTFXAQMNX с RWSIXAQMNX с QNZIX
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B

Сравнение комиссий AQMNX и QMNNX

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Доходность на риск

AQMNX vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXQMNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.77

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.40

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

2.06

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

5.15

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMNX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMNNX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMNX и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXQMNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.77

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.94

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.74

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.87

-0.50

Корреляция

Корреляция между AQMNX и QMNNX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и QMNNX

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности QMNNX в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и QMNNX

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и QMNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMNXQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-39.22%

+11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-5.47%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-14.23%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-39.22%

+15.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-3.92%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-10.67%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.19%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и QMNNX

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMNXQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

1.36%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

4.07%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

6.29%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

9.53%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

8.23%

+2.09%