Сравнение AQMNX с BTAL
AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both funds - AQMNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. AQMNX is actively managed, while BTAL is passively managed. Over the past 10 years, AQMNX returned 4.60%/yr vs -4.78%/yr for BTAL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. AQMNX charges 2.97%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности AQMNX и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQMNX показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -18.83%. За последние 10 лет акции AQMNX превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 4.60% против -4.78% соответственно.
AQMNX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 4.60%
BTAL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -18.83%
- 6 месяцев
- -16.67%
- 1 год
- -35.24%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -4.78%
Сравнение доходности по годам AQMNX и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 12.45% | 14.38% | 7.96% | 1.79% | 35.16% | -1.31% | -0.62% | 1.57% | -9.12% | -1.19% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -18.83% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
Correlation
The correlation between AQMNX and BTAL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | 0.07 |
The correlation between AQMNX and BTAL shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQMNX vs. BTAL — Ранг доходности на риск
AQMNX
BTAL
Сравнение AQMNX c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQMNX | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.74 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | -0.94 | +9.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.29 | -1.60 | +28.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQMNX | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | -1.60 | +4.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | -0.25 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | -0.28 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.25 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок AQMNX и BTAL
Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQMNX | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.50% | -50.28% | +22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -37.50% | +34.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.70% | -45.16% | +31.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.70% | -45.16% | +31.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.13% | -50.28% | +26.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -49.41% | +48.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -21.98% | +11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 22.02% | -21.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQMNX и BTAL
Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) составляет 2.61%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQMNX | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 7.56% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 15.97% | -9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.68% | 22.03% | -13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.56% | 18.86% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 17.28% | -6.95% |
Сравнение комиссий AQMNX и BTAL
AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии BTAL в 2.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQMNX и BTAL
Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности BTAL в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 1.82% | 2.05% | 3.61% | 8.15% | 12.59% | 6.59% | 4.17% | 2.92% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.30% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.06% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AQMNX and BTAL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.56%) compared to AQMNX (2.61%). In terms of maximum drawdown, AQMNX dropped -27.50% vs BTAL's -50.28%.
AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQMNX и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор