PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMNX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMNX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, AQMNX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции AQMNX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 4.16% против 1.88% соответственно.

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с MFTFXAQMNX с RWSIXAQMNX с QMNNX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий AQMNX и ASFYX

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии ASFYX в 1.47%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Доходность на риск

AQMNX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.27

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

0.42

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.06

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

0.18

+3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

0.29

+11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMNX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMNX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.27

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.17

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.15

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.31

+0.06

Корреляция

Корреляция между AQMNX и ASFYX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и ASFYX

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и ASFYX

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMNXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-36.43%

+8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-13.51%

+8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-36.43%

+22.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-36.43%

+12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-24.28%

+23.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-13.10%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

8.26%

-6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и ASFYX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) составляет 2.59%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMNXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.82%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

10.00%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

13.00%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

13.67%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

12.68%

-2.36%