PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMNX с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMNX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		10.03%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, AQMNX показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 10.03%. За последние 10 лет акции AQMNX уступали акциям AQMIX по среднегодовой доходности: 4.16% против 4.46% соответственно.

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%

AQMIX

1 день
0.29%
1 месяц
2.13%
С начала года
10.03%
6 месяцев
13.14%
1 год
20.88%
3 года*
13.42%
5 лет*
12.64%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с MFTFXAQMNX с RWSIXAQMNX с QMNNX
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий AQMNX и AQMIX

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

AQMNX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.16

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.72

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

3.91

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

11.49

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMNX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMNX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.16

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.10

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.04

Корреляция

Корреляция между AQMNX и AQMIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и AQMIX

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности AQMIX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.05%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и AQMIX

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, примерно равная максимальной просадке AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMNXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-26.52%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-5.45%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-13.57%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-23.34%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.66%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-10.10%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.85%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и AQMIX

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMNXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.40%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

6.71%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

9.62%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

11.55%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

10.36%

-0.04%