PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с AMFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMNX с AMFAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX).

AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. AMFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и AMFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMNX и AMFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.81%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		6.69%-9.75%-3.56%-10.59%35.38%3.28%13.29%8.03%-12.87%6.54%

Доходность по периодам

С начала года, AQMNX показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у AMFAX с доходностью 6.69%. За последние 10 лет акции AQMNX превзошли акции AMFAX по среднегодовой доходности: 4.19% против 1.57% соответственно.

AQMNX

1 день
0.29%
1 месяц
2.06%
С начала года
9.81%
6 месяцев
12.92%
1 год
20.62%
3 года*
13.12%
5 лет*
12.36%
10 лет*
4.19%

AMFAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.37%
С начала года
6.69%
6 месяцев
10.56%
1 год
2.87%
3 года*
-3.09%
5 лет*
2.04%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с MFTFXAQMNX с RWSIXAQMNX с QMNNX
Часто сравнивают с AMFAX:
AMFAX с ASFYXAMFAX с EBSIXAMFAX с MBXIXAMFAX с DBMFAMFAX с MAFIXAMFAX с SPYAMFAX с cta

Сравнение комиссий AQMNX и AMFAX

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии AMFAX в 1.72%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Доходность на риск

AQMNX vs. AMFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AMFAX
Ранг доходности на риск AMFAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c AMFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXAMFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

0.24

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

0.38

+2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.06

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.98

0.25

+3.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.50

0.41

+11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. AMFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMNX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа AMFAX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMNX и AMFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXAMFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.24

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.15

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.12

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.29

+0.09

Корреляция

Корреляция между AQMNX и AMFAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и AMFAX

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности AMFAX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.72%1.84%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%4.71%1.31%0.00%0.00%4.92%

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и AMFAX

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки AMFAX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и AMFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMNXAMFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-36.84%

+9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-11.79%

+6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-36.84%

+23.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-36.84%

+12.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-24.86%

+24.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-13.55%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

8.33%

-6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и AMFAX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) составляет 2.45%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMNXAMFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

3.18%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

10.01%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

12.98%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

13.68%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.31%

12.66%

-2.35%