Сравнение AQMIX с QCFRX
AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund) and QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) are both Systematic Trend funds. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AQMIX charges 1.25%/yr vs 2.07%/yr for QCFRX.
Доходность
Сравнение доходности AQMIX и QCFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQMIX показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у QCFRX с доходностью 18.45%.
AQMIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 5.08%
QCFRX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 18.45%
- 6 месяцев
- 18.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQMIX и QCFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 13.79% | 0.92% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 18.45% | 2.02% |
Correlation
The correlation between AQMIX and QCFRX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQMIX vs. QCFRX — Ранг доходности на риск
AQMIX
QCFRX
Сравнение AQMIX c QCFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQMIX | QCFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQMIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 2.92 | -2.49 |
Просадки
Сравнение просадок AQMIX и QCFRX
Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что больше максимальной просадки QCFRX в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и QCFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQMIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.52% | -8.00% | -18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -1.56% | -8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AQMIX и QCFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQMIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.69% | 14.45% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.63% | 14.45% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 14.45% | -4.08% |
Сравнение комиссий AQMIX и QCFRX
AQMIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии QCFRX в 2.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQMIX и QCFRX
Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности QCFRX в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 1.99% | 2.26% | 3.83% | 8.39% | 12.76% | 6.94% | 5.31% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.51% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.62% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AQMIX and QCFRX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AQMIX и QCFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор