Сравнение AQGRX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
AQGRX - это пассивный фонд от AQR Funds, который отслеживает доходность MSCI World Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности AQGRX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQGRX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | -3.57% | 31.87% | 24.60% | 23.14% | -14.13% | 18.43% | 9.47% | 23.85% | -14.46% | 25.57% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, AQGRX показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции AQGRX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 12.07% против 12.75% соответственно.
AQGRX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 12.07%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQGRX и VGPMX
AQGRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
AQGRX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
AQGRX
VGPMX
Сравнение AQGRX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQGRX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 3.21 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 3.80 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.61 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 4.79 | -3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 19.71 | -12.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQGRX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 3.21 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.14 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.25 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между AQGRX и VGPMX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQGRX и VGPMX
Дивидендная доходность AQGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | 13.61% | 13.12% | 13.59% | 6.03% | 4.51% | 12.19% | 1.34% | 2.41% | 4.88% | 5.03% | 10.54% | 0.09% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок AQGRX и VGPMX
Максимальная просадка AQGRX за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGRX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQGRX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -78.85% | +44.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -12.80% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -22.71% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.25% | -54.59% | +20.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -7.89% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -34.68% | +27.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.11% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQGRX и VGPMX
Текущая волатильность для AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) составляет 6.25%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что AQGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQGRX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 8.37% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 13.47% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 19.47% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 17.21% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 21.67% | -3.88% |