Сравнение AQGRX с QSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).
AQGRX - это пассивный фонд от AQR Funds, который отслеживает доходность MSCI World Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AQGRX и QSPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQGRX и QSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | -2.19% | 31.87% | 24.60% | 23.14% | -14.13% | 18.43% | 9.47% | 23.85% | -14.46% | 25.57% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 11.10% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -21.96% | -8.22% | -12.35% | 12.12% |
Доходность по периодам
С начала года, AQGRX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции AQGRX превзошли акции QSPIX по среднегодовой доходности: 12.23% против 7.16% соответственно.
AQGRX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- 12.23%
QSPIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQGRX и QSPIX
AQGRX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.
Доходность на риск
AQGRX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск
AQGRX
QSPIX
Сравнение AQGRX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQGRX | QSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.94 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.87 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 5.64 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQGRX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.21 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.56 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между AQGRX и QSPIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQGRX и QSPIX
Дивидендная доходность AQGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности QSPIX в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | 13.42% | 13.12% | 13.59% | 6.03% | 4.51% | 12.19% | 1.34% | 2.41% | 4.88% | 5.03% | 10.54% | 0.09% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.31% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок AQGRX и QSPIX
Максимальная просадка AQGRX за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGRX и QSPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQGRX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -41.37% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -7.25% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -17.13% | -12.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.25% | -41.37% | +7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | 0.00% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -9.54% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.70% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQGRX и QSPIX
AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что AQGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQGRX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 2.66% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 6.67% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.98% | 10.16% | +9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 15.95% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 12.76% | +5.04% |