Сравнение AQGRX с QDSIX
AQGRX (AQR Global Equity Fund Class R6) and QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund - Class I) are both mutual funds - AQGRX is a Global Equities fund tracking the MSCI World Net Total Return USD Index, while QDSIX is a Multistrategy fund managed by AQR. Over the past 5 years, AQGRX returned 16.12%/yr vs 11.42%/yr for QDSIX. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AQGRX charges 0.72%/yr vs 1.23%/yr for QDSIX.
Доходность
Сравнение доходности AQGRX и QDSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQGRX показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у QDSIX с доходностью 5.64%.
AQGRX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 4.12%
- 6 месяцев
- 15.00%
- С начала года
- 16.87%
- 1 год
- 31.09%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 13.74%
- Всё время*
- 11.72%
QDSIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 3.50%
- С начала года
- 5.64%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AQGRX и QDSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | 16.87% | 31.87% | 24.60% | 23.14% | -14.13% | 18.43% | 16.85% |
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund - Class I | 5.64% | 16.36% | 9.71% | 8.88% | 14.69% | 10.64% | 5.50% |
Correlation
The correlation between AQGRX and QDSIX is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г. | 0.35 |
Over the past year, AQGRX and QDSIX have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQGRX vs. QDSIX — Ранг доходности на риск
AQGRX
QDSIX
Сравнение AQGRX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и AQR Diversifying Strategies Fund - Class I (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQGRX | QDSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.46 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 4.24 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 13.97 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQGRX и QDSIX
Максимальная просадка AQGRX за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGRX и QDSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQGRX | QDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -7.06% | -27.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -3.08% | -6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.51% | -6.90% | -11.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -7.06% | -22.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.80% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -1.44% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 0.93% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQGRX и QDSIX
AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund - Class I (QDSIX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что AQGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQGRX | QDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 1.64% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 3.86% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 5.30% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 7.63% | +10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 7.29% | +10.51% |
Сравнение комиссий AQGRX и QDSIX
AQGRX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии QDSIX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQGRX и QDSIX
Дивидендная доходность AQGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности QDSIX в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | 11.23% | 13.12% | 13.59% | 6.03% | 4.51% | 12.19% | 1.34% | 2.41% | 4.88% | 5.03% | 10.54% | 0.09% |
QDSIX AQR Diversifying Strategies Fund - Class I | 2.11% | 2.23% | 0.00% | 11.35% | 8.22% | 6.07% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AQGRX and QDSIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQGRX has higher volatility (4.31%) compared to QDSIX (1.64%). In terms of maximum drawdown, AQGRX dropped -34.25% vs QDSIX's -7.06%.
QDSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQGRX и QDSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор