Сравнение AQGRX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
AQGRX - это пассивный фонд от AQR Funds, который отслеживает доходность MSCI World Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AQGRX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQGRX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | -3.57% | 31.87% | 24.60% | 23.14% | -14.13% | 18.43% | 9.47% | 23.85% | -14.46% | 25.57% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, AQGRX показывает доходность -3.57%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции AQGRX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 12.07% против 5.74% соответственно.
AQGRX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 12.07%
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQGRX и GAOAX
AQGRX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
AQGRX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
AQGRX
GAOAX
Сравнение AQGRX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQGRX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.86 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.24 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.10 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 4.47 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQGRX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.86 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.17 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.53 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AQGRX и GAOAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQGRX и GAOAX
Дивидендная доходность AQGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности GAOAX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGRX AQR Global Equity Fund Class R6 | 13.61% | 13.12% | 13.59% | 6.03% | 4.51% | 12.19% | 1.34% | 2.41% | 4.88% | 5.03% | 10.54% | 0.09% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок AQGRX и GAOAX
Максимальная просадка AQGRX за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGRX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQGRX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -29.02% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -8.95% | -6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -29.02% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.25% | -29.02% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -7.61% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -6.01% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.20% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQGRX и GAOAX
AQR Global Equity Fund Class R6 (AQGRX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что AQGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQGRX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 4.98% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 7.55% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 11.53% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 11.03% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 10.81% | +6.98% |