PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQGNX с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQGNX с QMNNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AQGNX (AQR Global Equity Fund Class N) and QMNNX (AQR Equity Market Neutral Fund N) are both mutual funds - AQGNX is a Global Equities fund tracking the MSCI World Net Total Return USD Index, while QMNNX is a Equity Market Neutral fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, AQGNX returned 13.11%/yr vs 6.01%/yr for QMNNX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. AQGNX charges 1.07%/yr vs 5.28%/yr for QMNNX.

Доходность

Сравнение доходности AQGNX и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQGNX показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -6.48%. За последние 10 лет акции AQGNX превзошли акции QMNNX по среднегодовой доходности: 13.11% против 6.01% соответственно.

AQGNX

1 день
0.22%
1 месяц
3.91%
С начала года
13.09%
6 месяцев
14.33%
1 год
33.02%
3 года*
27.97%
5 лет*
15.08%
10 лет*
13.11%

QMNNX

1 день
-0.52%
1 месяц
0.88%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-4.04%
1 год
3.16%
3 года*
19.34%
5 лет*
16.77%
10 лет*
6.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQGNX и QMNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQGNX
AQR Global Equity Fund Class N		13.09%31.37%24.14%22.74%-14.45%18.04%8.96%22.24%-14.69%25.02%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-6.48%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.56%

Correlation

The correlation between AQGNX and QMNNX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Global Equity Fund Class N

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с AQGNX:
AQGNX с TEBRXAQGNX с AQRIXAQGNX с FGIAXAQGNX с VTAQGNX с CSUAXAQGNX с URTHAQGNX с VGPMX
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с QNZNXQMNNX с MMTM

Доходность на риск

AQGNX vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQGNX
Ранг доходности на риск AQGNX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGNX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGNX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGNX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQGNX c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQGNXQMNNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
0.49

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
0.71

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.09

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

0.39

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.28

0.89

+14.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQGNX vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQGNX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа QMNNX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQGNX и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQGNXQMNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

0.49

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.79

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.82

-0.25

Просадки

Сравнение просадок AQGNX и QMNNX

Максимальная просадка AQGNX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGNX и QMNNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQGNXQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-39.22%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-8.41%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.51%

-8.41%

-10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-13.98%

-15.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-39.22%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-6.86%

+6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-10.61%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

3.64%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AQGNX и QMNNX

AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что AQGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQGNXQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.85%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

5.25%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

6.74%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

9.40%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

8.30%

+9.59%

Сравнение комиссий AQGNX и QMNNX

AQGNX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQGNX и QMNNX

Дивидендная доходность AQGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности QMNNX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQGNX
AQR Global Equity Fund Class N		11.74%13.27%13.26%5.82%4.30%12.07%1.08%1.26%4.74%4.75%10.16%0.00%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.34%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Часто задаваемые вопросы

AQGNX and QMNNX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQGNX has higher volatility (3.40%) compared to QMNNX (2.85%). In terms of maximum drawdown, AQGNX dropped -35.76% vs QMNNX's -39.22%.

AQGNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQGNX и QMNNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор