- ISIN
- US00203H2067
- CUSIP
- 00203H206
- Эмитент
- AQR Funds
- Дата выпуска
- 31 дек. 2009 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Отслеживаемый индекс
- MSCI World Net Total Return USD Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AQGNX
AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) прибавил 13.8% с начала года. Текущая цена акции AQGNX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AQGNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,047.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) показал доход в 13.76% с начала года и 33.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQGNX составила 13.21%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
AQR Global Equity Fund Class N
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 13.76%
- 6 месяцев
- 15.86%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 28.13%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 13.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AQGNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AQGNX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.17% | 0.24% | -5.86% | 10.38% | 5.49% | 1.34% | 13.76% | ||||||
| 2025 | 5.22% | 2.02% | -2.79% | -0.93% | 7.01% | 4.02% | 1.51% | 3.47% | 5.12% | 0.68% | 0.91% | 1.77% | 31.37% |
| 2024 | 1.70% | 5.33% | 5.56% | -2.91% | 5.81% | 0.37% | -0.00% | 2.19% | 1.96% | -1.14% | 5.49% | -2.00% | 24.14% |
| 2023 | 8.99% | -2.71% | -0.12% | 1.40% | -2.52% | 9.06% | 4.31% | -2.69% | -2.23% | -3.70% | 7.79% | 4.36% | 22.74% |
| 2022 | -3.54% | -3.14% | 2.59% | -5.80% | 2.80% | -10.77% | 6.95% | -3.19% | -9.78% | 8.88% | 6.59% | -4.73% | -14.45% |
| 2021 | -0.42% | 2.67% | 5.19% | 2.47% | 1.83% | -0.00% | 0.85% | 1.59% | -4.71% | 4.55% | -2.32% | 5.49% | 18.04% |
Метрики бенчмарка
AQR Global Equity Fund Class N has an annualized alpha of -0.94%, beta of 0.94, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2010.
- This fund participated in 105.56% of S&P 500 Index downside but only 96.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.94%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 96.39%
- Участие в снижении
- 105.56%
Комиссия
Комиссия AQGNX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AQGNX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AQGNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.93 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.81 | 13.52 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Global Equity Fund Class N за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.59 | $1.59 | $1.37 | $0.55 | $0.35 | $1.20 | $0.10 | $0.11 | $0.34 | $0.42 | $0.76 |
Дивидендный доход | 11.67% | 13.27% | 13.26% | 5.82% | 4.30% | 12.07% | 1.08% | 1.26% | 4.74% | 4.75% | 10.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Global Equity Fund Class N. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $1.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR Global Equity Fund Class N показал максимальную просадку в 35.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.76%март 2020 г. | 2y 1mo | 7mo 28d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.72%сент. 2022 г. | 9mo 7d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.96%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 1y 3mo | 1y 8moмай 2011 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.42%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 3mo | 2y 10moиюль 2014 г. - май 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.51%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| AQGNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.76% | -56.78% | +21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -9.10% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.51% | -18.90% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.72% | -25.43% | -4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | -33.92% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -10.72% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.97% | +0.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AQGNX
Добавьте AQR Global Equity Fund Class N в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AQGNX