Сравнение AQGNX с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) и iShares MSCI World ETF (URTH).
AQGNX - это пассивный фонд от AQR Funds, который отслеживает доходность MSCI World Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AQGNX и URTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQGNX и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGNX AQR Global Equity Fund Class N | -3.59% | 31.37% | 24.14% | 22.74% | -14.45% | 18.04% | 8.96% | 22.24% | -14.69% | 25.02% |
URTH iShares MSCI World ETF | -2.18% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
Доходность по периодам
С начала года, AQGNX показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции AQGNX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 11.55% против 12.20% соответственно.
AQGNX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 11.55%
URTH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 12.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQGNX и URTH
AQGNX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Доходность на риск
AQGNX vs. URTH — Ранг доходности на риск
AQGNX
URTH
Сравнение AQGNX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQGNX | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.12 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.68 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.70 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 8.10 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQGNX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.12 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между AQGNX и URTH составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQGNX и URTH
Дивидендная доходность AQGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности URTH в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGNX AQR Global Equity Fund Class N | 13.77% | 13.27% | 13.26% | 5.82% | 4.30% | 12.07% | 1.08% | 1.26% | 4.74% | 4.75% | 10.16% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок AQGNX и URTH
Максимальная просадка AQGNX за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGNX и URTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQGNX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.76% | -34.01% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -9.06% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.72% | -26.05% | -3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | -34.01% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -5.54% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -4.42% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.49% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQGNX и URTH
AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что AQGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQGNX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 5.59% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 9.52% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 17.36% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 16.16% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 17.27% | +0.59% |