PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AQGNX с URTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AQGNX и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQGNX и URTH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQGNX
AQR Global Equity Fund Class N
-3.59%31.37%24.14%22.74%-14.45%18.04%8.96%22.24%-14.69%25.02%
URTH
iShares MSCI World ETF
-2.18%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%

Доходность по периодам

С начала года, AQGNX показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции AQGNX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 11.55% против 12.20% соответственно.


AQGNX

1 день
3.31%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-0.62%
1 год
20.60%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.38%
10 лет*
11.55%

URTH

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
0.30%
1 год
19.38%
3 года*
17.29%
5 лет*
10.45%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AQR Global Equity Fund Class N

iShares MSCI World ETF

Сравнение комиссий AQGNX и URTH

AQGNX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.


Доходность на риск

AQGNX vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AQGNX
Ранг доходности на риск AQGNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGNX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGNX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGNX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGNX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGNX: 6262
Ранг коэф-та Мартина

URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQGNX c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AQGNXURTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.12

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.68

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.70

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

8.10

-1.19

AQGNX vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQGNX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQGNX и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AQGNXURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.12

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.68

-0.16

Корреляция

Корреляция между AQGNX и URTH составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AQGNX и URTH

Дивидендная доходность AQGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности URTH в 1.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQGNX
AQR Global Equity Fund Class N
13.77%13.27%13.26%5.82%4.30%12.07%1.08%1.26%4.74%4.75%10.16%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Просадки

Сравнение просадок AQGNX и URTH

Максимальная просадка AQGNX за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGNX и URTH.


Загрузка...

Показатели просадок


AQGNXURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-34.01%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-9.06%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-26.05%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-34.01%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-5.54%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-4.42%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.49%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AQGNX и URTH

AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что AQGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AQGNXURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

5.59%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

9.52%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

17.36%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

16.16%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

17.27%

+0.59%