PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQGNX с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQGNX с URTH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQGNX (AQR Global Equity Fund Class N) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both Global Equities funds - AQGNX tracks the MSCI World Net Total Return USD Index while URTH tracks the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, AQGNX returned 13.11%/yr vs 13.22%/yr for URTH. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AQGNX charges 1.07%/yr vs 0.24%/yr for URTH.

Доходность

Сравнение доходности AQGNX и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQGNX показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 10.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AQGNX имеют среднегодовую доходность 13.11%, а акции URTH немного впереди с 13.22%.

AQGNX

1 день
-0.81%
1 месяц
5.46%
С начала года
12.84%
6 месяцев
14.33%
1 год
32.72%
3 года*
27.78%
5 лет*
15.03%
10 лет*
13.11%

URTH

1 день
0.50%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.71%
6 месяцев
11.32%
1 год
26.53%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.97%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQGNX и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQGNX
AQR Global Equity Fund Class N		12.84%31.37%24.14%22.74%-14.45%18.04%8.96%22.24%-14.69%25.02%
URTH
iShares MSCI World ETF		10.71%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%

Correlation

The correlation between AQGNX and URTH is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2012 г.

0.84

The correlation between AQGNX and URTH shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Global Equity Fund Class N

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с AQGNX:
AQGNX с TEBRXAQGNX с AQRIXAQGNX с FGIAXAQGNX с VTAQGNX с CSUAXAQGNX с VGPMXAQGNX с AQGIX
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS

Доходность на риск

AQGNX vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQGNX
Ранг доходности на риск AQGNX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGNX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGNX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGNX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQGNX c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQGNXURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.21

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.06

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.94

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

13.35

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQGNX vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQGNX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQGNX и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQGNXURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.21

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.74

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.73

-0.15

Просадки

Сравнение просадок AQGNX и URTH

Максимальная просадка AQGNX за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGNX и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQGNXURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-34.01%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-9.06%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.51%

-16.94%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-26.05%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-34.01%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.25%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-4.37%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.99%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AQGNX и URTH

AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что AQGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQGNXURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.24%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

9.43%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

12.05%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

16.18%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

17.27%

+0.63%

Сравнение комиссий AQGNX и URTH

AQGNX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQGNX и URTH

Дивидендная доходность AQGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности URTH в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQGNX
AQR Global Equity Fund Class N		11.76%13.27%13.26%5.82%4.30%12.07%1.08%1.26%4.74%4.75%10.16%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.34%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AQGNX and URTH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AQGNX has higher volatility (3.45%) compared to URTH (3.24%). In terms of maximum drawdown, AQGNX dropped -35.76% vs URTH's -34.01%.

AQGNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQGNX и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор