PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQGIX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQGIX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Global Equity Fund (AQGIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

AQGIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности AQGIX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Global Equity Fund (AQGIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQGIX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQGIX
AQR Global Equity Fund		-3.52%31.64%24.56%22.92%-14.14%18.32%9.33%22.55%-14.50%25.44%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, AQGIX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции AQGIX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 11.85% против 6.34% соответственно.

AQGIX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-0.46%
1 год
20.90%
3 года*
22.43%
5 лет*
12.68%
10 лет*
11.85%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Global Equity Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с AQGIX:
AQGIX с JPMAQGIX с SPYAQGIX с DHAMXAQGIX с RICGXAQGIX с QIACXAQGIX с QAIAQGIX с VT
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий AQGIX и MFWIX

AQGIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MFWIX в 0.84%.

MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I
AQGIX
AQR Global Equity Fund

Доходность на риск

AQGIX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQGIX
Ранг доходности на риск AQGIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQGIX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund (AQGIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQGIXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.44

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.99

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.89

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

7.31

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQGIX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQGIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWIX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQGIX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQGIXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.44

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.54

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.71

-0.14

Корреляция

Корреляция между AQGIX и MFWIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQGIX и MFWIX

Дивидендная доходность AQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.66%, что больше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQGIX
AQR Global Equity Fund		13.66%13.18%13.59%5.97%4.39%12.17%1.16%1.41%4.72%5.05%10.34%0.09%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок AQGIX и MFWIX

Максимальная просадка AQGIX за все время составила -35.47%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGIX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQGIXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.47%

-33.01%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-6.85%

-8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-20.22%

-9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

-23.36%

-12.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-5.18%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-3.83%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.77%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AQGIX и MFWIX

AQR Global Equity Fund (AQGIX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что AQGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQGIXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

3.44%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

5.43%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

8.94%

+11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

9.11%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

9.61%

+8.31%