PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQGIX с ARCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQGIX с ARCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AQGIX (AQR Global Equity Fund) and ARCIX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund) are both mutual funds - AQGIX is a Global Equities fund managed by AQR Funds, while ARCIX is a Commodities fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, AQGIX returned 13.50%/yr vs 12.31%/yr for ARCIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. AQGIX charges 0.80%/yr vs 1.00%/yr for ARCIX.

Доходность

Сравнение доходности AQGIX и ARCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Global Equity Fund (AQGIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQGIX показывает доходность 13.92%, что значительно ниже, чем у ARCIX с доходностью 21.57%. За последние 10 лет акции AQGIX превзошли акции ARCIX по среднегодовой доходности: 13.50% против 12.31% соответственно.

AQGIX

1 день
0.00%
1 месяц
7.25%
С начала года
13.92%
6 месяцев
16.06%
1 год
34.03%
3 года*
28.48%
5 лет*
15.72%
10 лет*
13.50%

ARCIX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.23%
С начала года
21.57%
6 месяцев
23.81%
1 год
40.49%
3 года*
18.04%
5 лет*
15.82%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQGIX и ARCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQGIX
AQR Global Equity Fund		13.92%31.64%24.56%22.92%-14.14%18.32%9.33%22.55%-14.50%25.44%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		21.57%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%

Correlation

The correlation between AQGIX and ARCIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2012 г.

0.29

The correlation between AQGIX and ARCIX shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Global Equity Fund

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с AQGIX:
AQGIX с JPMAQGIX с RICGXAQGIX с DHAMXAQGIX с QIACXAQGIX с SPYAQGIX с QAIAQGIX с ARTGX
Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с QLEIXARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с DBMFARCIX с VOOARCIX с VWRP.LARCIX с QAI

Доходность на риск

AQGIX vs. ARCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQGIX
Ранг доходности на риск AQGIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQGIX c ARCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund (AQGIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQGIXARCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.76

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.48

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

4.92

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.09

17.44

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQGIX vs. ARCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQGIX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCIX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQGIX и ARCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQGIXARCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.84

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.32

+0.31

Просадки

Сравнение просадок AQGIX и ARCIX

Максимальная просадка AQGIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGIX и ARCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQGIXARCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.47%

-54.25%

+18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-8.36%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-13.67%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-20.29%

-9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

-32.45%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.92%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-25.38%

+18.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.36%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AQGIX и ARCIX

Текущая волатильность для AQR Global Equity Fund (AQGIX) составляет 3.30%, в то время как у AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что AQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQGIXARCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

4.88%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

12.62%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

14.97%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

19.04%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

17.43%

+0.53%

Сравнение комиссий AQGIX и ARCIX

AQGIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ARCIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQGIX и ARCIX

Дивидендная доходность AQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности ARCIX в 11.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQGIX
AQR Global Equity Fund		11.57%13.18%13.59%5.97%4.39%12.17%1.16%1.41%4.72%5.05%10.34%0.09%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.05%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AQGIX and ARCIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCIX has higher volatility (4.88%) compared to AQGIX (3.30%). In terms of maximum drawdown, AQGIX dropped -35.47% vs ARCIX's -54.25%.

ARCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQGIX и ARCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор