PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQEAX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQEAX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

AQEAX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности AQEAX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQEAX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund		-4.97%14.25%25.67%24.11%-19.03%32.22%13.79%36.92%-3.97%22.22%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, AQEAX показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции AQEAX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.53% против 8.31% соответственно.

AQEAX

1 день
2.87%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-2.44%
1 год
15.23%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.43%
10 лет*
13.53%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Core Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с AQEAX:
AQEAX с ^GSPCAQEAX с SPYAQEAX с SMGIXAQEAX с SVPFXAQEAX с COSZXAQEAX с CTCAXAQEAX с FEQHX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий AQEAX и SGOIX

AQEAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

AQEAX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEAX
Ранг доходности на риск AQEAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEAX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQEAXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.21

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.80

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.59

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

10.79

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQEAX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQEAX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEAX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQEAXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.21

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.86

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.88

-0.34

Корреляция

Корреляция между AQEAX и SGOIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEAX и SGOIX

Дивидендная доходность AQEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund		11.94%11.34%11.89%3.91%7.58%17.49%4.96%19.02%8.62%4.62%1.28%1.28%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок AQEAX и SGOIX

Максимальная просадка AQEAX за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEAX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQEAXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.90%

-35.54%

-22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-11.35%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

-21.39%

-12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-24.79%

-9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-8.91%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-4.57%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.72%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AQEAX и SGOIX

Текущая волатильность для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) составляет 5.23%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что AQEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQEAXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

6.40%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.85%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

13.64%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

11.77%

+8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

11.37%

+8.60%