PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQEAX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQEAX с MUHLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

AQEAX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности AQEAX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQEAX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund		-4.24%14.25%25.67%24.11%-19.03%32.22%13.79%36.92%-3.97%22.22%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.74%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, AQEAX показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции AQEAX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.62% против 10.74% соответственно.

AQEAX

1 день
0.77%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-1.81%
1 год
15.36%
3 года*
16.42%
5 лет*
10.60%
10 лет*
13.62%

MUHLX

1 день
0.58%
1 месяц
-2.74%
С начала года
9.74%
6 месяцев
10.89%
1 год
22.86%
3 года*
14.63%
5 лет*
12.18%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Core Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с AQEAX:
AQEAX с ^GSPCAQEAX с SPYAQEAX с SMGIXAQEAX с SVPFXAQEAX с FEQHXAQEAX с COSZXAQEAX с CTCAX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий AQEAX и MUHLX

AQEAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund

Доходность на риск

AQEAX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEAX
Ранг доходности на риск AQEAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEAX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQEAXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.41

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.96

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.40

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

8.64

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQEAX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQEAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEAX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQEAXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.41

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.83

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.52

+0.02

Корреляция

Корреляция между AQEAX и MUHLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEAX и MUHLX

Дивидендная доходность AQEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности MUHLX в 3.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund		11.84%11.34%11.89%3.91%7.58%17.49%4.96%19.02%8.62%4.62%1.28%1.28%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.04%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок AQEAX и MUHLX

Максимальная просадка AQEAX за все время составила -57.90%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEAX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQEAXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.90%

-62.05%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-10.23%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

-18.63%

-15.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-40.85%

+6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-5.10%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-10.81%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.85%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AQEAX и MUHLX

Текущая волатильность для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) составляет 5.27%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что AQEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQEAXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.60%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

12.07%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

16.86%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

14.77%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

17.03%

+2.93%