PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQEAX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQEAX с MUHLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQEAX (Columbia Disciplined Core Fund) and MUHLX (Muhlenkamp Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AQEAX returned 14.78%/yr vs 10.74%/yr for MUHLX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AQEAX charges 0.97%/yr vs 1.14%/yr for MUHLX.

Доходность

Сравнение доходности AQEAX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQEAX показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции AQEAX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 14.78% против 10.74% соответственно.

AQEAX

1 день
-0.62%
1 месяц
2.74%
С начала года
7.10%
6 месяцев
8.23%
1 год
23.45%
3 года*
19.78%
5 лет*
12.06%
10 лет*
14.78%

MUHLX

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.78%
С начала года
11.04%
6 месяцев
11.42%
1 год
23.51%
3 года*
13.75%
5 лет*
10.43%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQEAX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund		7.10%14.25%25.67%24.11%-19.03%32.22%13.79%36.92%-3.97%22.22%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		11.04%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Correlation

The correlation between AQEAX and MUHLX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2003 г.

0.86

Over the past year, the correlation between AQEAX and MUHLX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Core Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с AQEAX:
AQEAX с SPYAQEAX с ^GSPCAQEAX с QUERXAQEAX с FEQHXAQEAX с COSZXAQEAX с CTCAXAQEAX с SVPFX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с FMILXMUHLX с ITOTMUHLX с TANDXMUHLX с POGSXMUHLX с FSKAXMUHLX с VITPX

Доходность на риск

AQEAX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEAX
Ранг доходности на риск AQEAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEAX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQEAXMUHLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.67

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.29

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.28

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

8.59

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQEAX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQEAX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEAX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQEAXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.67

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.63

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.52

+0.05

Просадки

Сравнение просадок AQEAX и MUHLX

Максимальная просадка AQEAX за все время составила -57.90%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEAX и MUHLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQEAXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.90%

-62.05%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-10.23%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

-18.63%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

-18.63%

-15.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-40.85%

+6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-3.98%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-10.77%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.71%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AQEAX и MUHLX

Текущая волатильность для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) составляет 2.45%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что AQEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQEAXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

3.13%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

10.95%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

13.97%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

14.62%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

17.04%

+2.93%

Сравнение комиссий AQEAX и MUHLX

AQEAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEAX и MUHLX

Дивидендная доходность AQEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, что больше доходности MUHLX в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund		10.59%11.34%11.89%3.91%7.58%17.49%4.96%19.02%8.62%4.62%1.28%1.28%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.00%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Часто задаваемые вопросы

AQEAX and MUHLX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUHLX has higher volatility (3.13%) compared to AQEAX (2.45%). In terms of maximum drawdown, AQEAX dropped -57.90% vs MUHLX's -62.05%.

AQEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQEAX и MUHLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор