PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APXM с USEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APXM с USEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) and USEP (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds. APXM is actively managed, while USEP is passively managed. Over the past year, APXM returned 5.49% vs 14.66% for USEP. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APXM charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for USEP.

Доходность

Сравнение доходности APXM и USEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APXM показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у USEP с доходностью 4.73%.

APXM

1 день
-0.06%
1 месяц
0.79%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.59%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USEP

1 день
-0.08%
1 месяц
1.65%
С начала года
4.73%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.66%
3 года*
13.11%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APXM и USEP

2026 (YTD)2025
APXM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April		2.11%5.40%
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		4.73%19.21%

Correlation

The correlation between APXM and USEP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г.

0.71

The correlation between APXM and USEP has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Часто сравнивают с APXM:
APXM с PMJAAPXM с CPSPAPXM с MAYMAPXM с PMMYAPXM с CPSUAPXM с PMAPAPXM с QCLN
Часто сравнивают с USEP:
USEP с ACIOUSEP с FFTYUSEP с BUFPUSEP с CPSPUSEP с BALTUSEP с BAPRUSEP с XBAP

Доходность на риск

APXM vs. USEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APXM
Ранг доходности на риск APXM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APXM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APXM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APXM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APXM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APXM: 9999
Ранг коэф-та Мартина
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APXM c USEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APXMUSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.47
2.70

+2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.56
3.98

+6.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.60

1.55

+1.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

20.36

3.66

+16.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

110.99

18.85

+92.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APXM vs. USEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APXM на текущий момент составляет 5.47, что выше коэффициента Шарпа USEP равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APXM и USEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APXMUSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47

2.70

+2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.70

1.00

+4.70

Просадки

Сравнение просадок APXM и USEP

Максимальная просадка APXM за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки USEP в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APXM и USEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APXMUSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.40%

-13.37%

+12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.27%

-4.03%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.08%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-1.89%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.78%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности APXM и USEP

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) составляет 0.42%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что APXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APXMUSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.62%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

4.00%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01%

5.47%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.20%

7.41%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.20%

8.06%

-6.86%

Сравнение комиссий APXM и USEP

APXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USEP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APXM и USEP

Ни APXM, ни USEP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
APXM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%

Часто задаваемые вопросы

APXM and USEP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USEP has higher volatility (0.62%) compared to APXM (0.42%). In terms of maximum drawdown, APXM dropped -0.40% vs USEP's -13.37%.

On 1-year performance, USEP leads with 14.66% vs 5.49% for APXM. On fees, USEP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, APXM has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USEP has performed better with a 14.66% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USEP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.

APXM and USEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for APXM and 0.79% for USEP.

APXM currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APXM и USEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор