Сравнение APWEX с OEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX).
APWEX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. OEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности APWEX и OEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APWEX и OEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 27.84% | 21.38% | 13.22% | 4.57% | 32.44% | 36.63% | -0.00% | 8.29% | -24.50% | -1.94% |
OEPIX Oil Equipment & Services UltraSector ProFund | 65.25% | -1.85% | -15.41% | -3.76% | 88.50% | 14.90% | -91.88% | -4.45% | -58.58% | -22.70% |
Доходность по периодам
С начала года, APWEX показывает доходность 27.84%, что значительно ниже, чем у OEPIX с доходностью 65.25%. За последние 10 лет акции APWEX превзошли акции OEPIX по среднегодовой доходности: 12.47% против -20.24% соответственно.
APWEX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 27.84%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 55.69%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- 22.32%
- 10 лет*
- 12.47%
OEPIX
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 65.25%
- 6 месяцев
- 96.48%
- 1 год
- 90.65%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 17.42%
- 10 лет*
- -20.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APWEX и OEPIX
APWEX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии OEPIX в 1.65%.
Доходность на риск
APWEX vs. OEPIX — Ранг доходности на риск
APWEX
OEPIX
Сравнение APWEX c OEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APWEX | OEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 1.52 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 1.97 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.29 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.18 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.75 | 5.61 | +10.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APWEX | OEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.52 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.30 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | -0.30 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.25 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между APWEX и OEPIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APWEX и OEPIX
Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности OEPIX в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 0.31% | 0.47% | 1.80% | 1.54% | 1.95% | 1.44% | 1.54% | 2.57% | 1.26% | 0.43% | 0.97% | 0.67% |
OEPIX Oil Equipment & Services UltraSector ProFund | 0.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 2.56% | 2.36% | 0.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APWEX и OEPIX
Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что меньше максимальной просадки OEPIX в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и OEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APWEX | OEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -99.30% | +37.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -39.36% | +23.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -65.50% | +39.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.43% | -97.79% | +40.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -97.86% | +95.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -71.84% | +54.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 15.28% | -11.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности APWEX и OEPIX
Текущая волатильность для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) составляет 5.68%, в то время как у Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что APWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APWEX | OEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 11.57% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 33.14% | -19.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 60.15% | -37.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.00% | 57.70% | -31.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 66.61% | -40.78% |