Сравнение APWEX с CSUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX).
APWEX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. CSUIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности APWEX и CSUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APWEX и CSUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 27.84% | 21.38% | 13.22% | 4.57% | 32.44% | 36.63% | -0.00% | 8.29% | -24.50% | -1.94% |
CSUIX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. | 8.44% | 14.69% | 8.74% | 2.46% | -4.89% | 16.60% | -1.29% | 24.72% | -5.52% | 18.15% |
Доходность по периодам
С начала года, APWEX показывает доходность 27.84%, что значительно выше, чем у CSUIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции APWEX превзошли акции CSUIX по среднегодовой доходности: 12.47% против 7.83% соответственно.
APWEX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 27.84%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 55.69%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- 22.32%
- 10 лет*
- 12.47%
CSUIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APWEX и CSUIX
APWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CSUIX в 0.86%.
Доходность на риск
APWEX vs. CSUIX — Ранг доходности на риск
APWEX
CSUIX
Сравнение APWEX c CSUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APWEX | CSUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 1.67 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 2.21 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.33 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.42 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.75 | 10.58 | +5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APWEX | CSUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.67 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.64 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.58 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между APWEX и CSUIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APWEX и CSUIX
Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности CSUIX в 7.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 0.31% | 0.47% | 1.80% | 1.54% | 1.95% | 1.44% | 1.54% | 2.57% | 1.26% | 0.43% | 0.97% | 0.67% |
CSUIX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. | 7.76% | 8.41% | 2.58% | 2.53% | 3.91% | 3.25% | 1.64% | 1.83% | 2.45% | 5.12% | 2.35% | 6.52% |
Просадки
Сравнение просадок APWEX и CSUIX
Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки CSUIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и CSUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APWEX | CSUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -52.01% | -9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -7.99% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -20.01% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.43% | -35.01% | -22.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -4.36% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -8.21% | -9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 1.82% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности APWEX и CSUIX
Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что APWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APWEX | CSUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 3.24% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 6.90% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 11.49% | +11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.00% | 12.86% | +13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 14.88% | +10.95% |