Сравнение APWEX с BGLYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX).
APWEX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. BGLYX управляется Brookfield Investment Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности APWEX и BGLYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APWEX и BGLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 28.59% | 21.38% | 13.22% | 4.57% | 32.44% | 36.63% | -0.00% | 8.29% | -24.50% | -1.94% |
BGLYX Brookfield Global Listed Infrastructure Fund | 9.75% | 13.04% | 9.01% | 3.32% | -5.47% | 16.13% | -3.25% | 25.44% | -8.06% | 10.79% |
Доходность по периодам
С начала года, APWEX показывает доходность 28.59%, что значительно выше, чем у BGLYX с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции APWEX превзошли акции BGLYX по среднегодовой доходности: 12.53% против 7.40% соответственно.
APWEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 28.59%
- 6 месяцев
- 25.56%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 21.77%
- 10 лет*
- 12.53%
BGLYX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APWEX и BGLYX
APWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BGLYX в 1.00%.
Доходность на риск
APWEX vs. BGLYX — Ранг доходности на риск
APWEX
BGLYX
Сравнение APWEX c BGLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APWEX | BGLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 1.57 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 2.09 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.30 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.60 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 10.43 | +6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APWEX | BGLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.57 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.62 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между APWEX и BGLYX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APWEX и BGLYX
Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности BGLYX в 28.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 0.31% | 0.47% | 1.80% | 1.54% | 1.95% | 1.44% | 1.54% | 2.57% | 1.26% | 0.43% | 0.97% | 0.67% |
BGLYX Brookfield Global Listed Infrastructure Fund | 28.23% | 30.30% | 1.89% | 1.88% | 7.34% | 4.53% | 3.71% | 3.94% | 4.31% | 4.03% | 4.09% | 4.03% |
Просадки
Сравнение просадок APWEX и BGLYX
Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки BGLYX в -36.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и BGLYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APWEX | BGLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -36.54% | -25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -7.55% | -7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -20.94% | -4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.43% | -36.54% | -20.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -3.48% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.27% | -7.92% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 1.88% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности APWEX и BGLYX
Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что APWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APWEX | BGLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.12% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 7.42% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 12.11% | +10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 13.47% | +12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 15.62% | +10.21% |