PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APWEX с APLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности APWEX и APLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APWEX и APLIX


2026 (YTD)20252024202320222021
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund
27.84%21.38%13.22%4.57%32.44%31.20%
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund
-5.79%16.87%10.43%5.04%-1.92%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, APWEX показывает доходность 27.84%, что значительно выше, чем у APLIX с доходностью -5.79%.


APWEX

1 день
-2.02%
1 месяц
3.14%
С начала года
27.84%
6 месяцев
26.24%
1 год
55.69%
3 года*
23.84%
5 лет*
22.32%
10 лет*
12.47%

APLIX

1 день
-0.16%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-4.40%
1 год
13.32%
3 года*
8.35%
5 лет*
5.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cavanal Hill World Energy Fund

Cavanal Hill Hedged Income Fund

Сравнение комиссий APWEX и APLIX

APWEX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии APLIX в 1.35%.


Доходность на риск

APWEX vs. APLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APWEX
Ранг доходности на риск APWEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APWEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APWEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APWEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APWEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APWEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина

APLIX
Ранг доходности на риск APLIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APWEX c APLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APWEXAPLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

1.00

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.48

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.22

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

1.18

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.75

5.12

+10.63

APWEX vs. APLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APWEX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа APLIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APWEX и APLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APWEXAPLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.00

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.51

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.58

-0.24

Корреляция

Корреляция между APWEX и APLIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APWEX и APLIX

Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности APLIX в 0.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund
0.31%0.47%1.80%1.54%1.95%1.44%1.54%2.57%1.26%0.43%0.97%0.67%
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund
0.22%0.40%0.84%2.06%2.09%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APWEX и APLIX

Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки APLIX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и APLIX.


Загрузка...

Показатели просадок


APWEXAPLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.57%

-14.52%

-47.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-9.76%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.75%

-14.52%

-11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-7.93%

+5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-2.29%

-14.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.30%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности APWEX и APLIX

Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что APWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


APWEXAPLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

3.33%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

7.51%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.84%

14.24%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.00%

10.18%

+15.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.83%

10.13%

+15.70%