Сравнение APWEX с APLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX).
APWEX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. APLIX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 27 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности APWEX и APLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APWEX и APLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 27.84% | 21.38% | 13.22% | 4.57% | 32.44% | 31.20% |
APLIX Cavanal Hill Hedged Income Fund | -5.79% | 16.87% | 10.43% | 5.04% | -1.92% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, APWEX показывает доходность 27.84%, что значительно выше, чем у APLIX с доходностью -5.79%.
APWEX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 27.84%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 55.69%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- 22.32%
- 10 лет*
- 12.47%
APLIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -4.40%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APWEX и APLIX
APWEX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии APLIX в 1.35%.
Доходность на риск
APWEX vs. APLIX — Ранг доходности на риск
APWEX
APLIX
Сравнение APWEX c APLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APWEX | APLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 1.00 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 1.48 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.22 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.18 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.75 | 5.12 | +10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APWEX | APLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.00 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.51 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.58 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между APWEX и APLIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APWEX и APLIX
Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности APLIX в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 0.31% | 0.47% | 1.80% | 1.54% | 1.95% | 1.44% | 1.54% | 2.57% | 1.26% | 0.43% | 0.97% | 0.67% |
APLIX Cavanal Hill Hedged Income Fund | 0.22% | 0.40% | 0.84% | 2.06% | 2.09% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APWEX и APLIX
Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки APLIX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и APLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APWEX | APLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -14.52% | -47.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -9.76% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -14.52% | -11.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -7.93% | +5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -2.29% | -14.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.30% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности APWEX и APLIX
Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что APWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APWEX | APLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 3.33% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 7.51% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.84% | 14.24% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.00% | 10.18% | +15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 10.13% | +15.70% |