Сравнение APUSX с VTMFX
APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both mutual funds - APUSX is a Municipal Bonds fund managed by Cavanal Hill funds, while VTMFX is a Diversified Portfolio fund tracking the Composite benchmark: Russell 1000 Index and Bloomberg 1-15 Year Municipal Bond Index. Over the past 5 years, APUSX returned 2.09%/yr vs 7.01%/yr for VTMFX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. APUSX charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for VTMFX.
Доходность
Сравнение доходности APUSX и VTMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APUSX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 5.23%.
APUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- —
VTMFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение доходности по годам APUSX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 0.81% | 3.88% | 3.65% | 2.63% | -0.18% | -0.40% | 0.15% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 5.23% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% |
Correlation
The correlation between APUSX and VTMFX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APUSX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
APUSX
VTMFX
Сравнение APUSX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APUSX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.06 | 1.46 | +3.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.81 | 2.91 | +21.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.37 | 13.60 | +54.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APUSX и VTMFX
Максимальная просадка APUSX за все время составила -1.64%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUSX и VTMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APUSX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.64% | -28.49% | +26.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -5.38% | +5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.00% | -10.61% | +9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.35% | -17.40% | +16.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.75% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -3.54% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.15% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности APUSX и VTMFX
Текущая волатильность для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) составляет 0.24%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что APUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APUSX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 2.45% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 5.18% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78% | 6.46% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.25% | 8.57% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.13% | 9.15% | -8.02% |
Сравнение комиссий APUSX и VTMFX
APUSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APUSX и VTMFX
Дивидендная доходность APUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности VTMFX в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 2.44% | 3.69% | 3.68% | 1.69% | 0.33% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.12% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
APUSX and VTMFX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTMFX has higher volatility (2.45%) compared to APUSX (0.24%). In terms of maximum drawdown, APUSX dropped -1.64% vs VTMFX's -28.49%.
APUSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APUSX и VTMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор