- ISIN
- US14956P1259
- Эмитент
- Cavanal Hill funds
- Дата выпуска
- 25 дек. 2017 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $100
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции APUSX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APUSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,109.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) показал доход в 0.81% с начала года и 2.47% за последние 12 месяцев.
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность APUSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -0.4%. Самая длинная серия побед составила 31 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении APUSX закрывался с повышением в 9% случаев. Лучший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью -0.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.17% | 0.10% | 0.21% | 0.19% | 0.00% | 0.81% | ||||||
| 2025 | 0.58% | 0.42% | 0.51% | 0.34% | 0.34% | 0.21% | 0.32% | 0.22% | 0.22% | 0.14% | 0.31% | 0.20% | 3.88% |
| 2024 | 0.25% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.27% | 0.27% | 0.35% | 0.26% | 0.26% | 0.16% | 0.61% | 0.43% | 3.65% |
| 2023 | 0.39% | -0.10% | 0.42% | -0.10% | 0.24% | 0.24% | 0.26% | 0.29% | 0.22% | -0.00% | 0.44% | 0.29% | 2.63% |
| 2022 | -0.30% | -0.10% | -0.40% | -0.20% | 0.31% | 0.11% | 0.11% | -0.27% | -0.26% | 0.16% | 0.58% | 0.10% | -0.18% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.40% |
Метрики бенчмарка
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund has an annualized alpha of 1.61%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2020.
- This fund captured 3.25% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.23%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.61%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 3.25%
- Участие в снижении
- -2.23%
Комиссия
Комиссия APUSX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APUSX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| APUSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.06 | 1.41 | +3.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.81 | 2.93 | +21.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.37 | 13.52 | +54.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.37 | $0.37 | $0.17 | $0.03 | $0.00 | $0.03 |
Дивидендный доход | 2.44% | 3.69% | 3.68% | 1.69% | 0.33% | 0.00% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.37 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.37 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund показал максимальную просадку в 1.64%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 132 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -1.64%сент. 2022 г. | 2y 2mo | 6mo 11d | 2y 8moиюль 2020 г. - апр. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.00%дек. 2024 г. | 1d | 11d | 12dдек. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.60%окт. 2023 г. | 11d | 5d | 16dокт. 2023 г. - окт. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -0.60%март 2020 г. | 8d | 11d | 19dмарт 2020 г. - март 2020 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.50%сент. 2023 г. | 3d | 21d | 24dсент. 2023 г. - сент. 2023 г. |
Показатели просадок
| APUSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.64% | -56.78% | +55.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -9.10% | +9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.00% | -18.90% | +17.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.35% | -25.43% | +24.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -10.72% | +10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.97% | -1.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APUSX
Добавьте Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APUSX