PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APU...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS14956P1259
ЭмитентCavanal Hill funds
Дата выпуска25 дек. 2017 г.
КатегорияMunicipal Bonds
Минимальные инвестиции$100
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия APUSX составляет 0.60%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии APUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.26%
97.87%
APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund показал доход в 0.98% с начала года и 3.15% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.98%11.29%
1 месяц0.28%4.87%
6 месяцев1.62%17.88%
1 год3.15%29.16%
5 лет (среднегодовая)0.77%13.20%
10 лет (среднегодовая)N/A10.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APUSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.25%0.25%0.18%0.28%0.98%
20230.40%-0.10%0.43%0.02%0.24%0.24%0.36%0.19%0.22%0.24%0.44%0.30%3.01%
2022-0.30%-0.10%-0.40%-0.20%0.31%0.11%0.11%-0.27%-0.26%0.17%0.58%0.10%-0.19%
20210.00%0.00%-0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.10%-0.10%0.00%0.00%-0.10%-0.40%
20200.06%0.06%0.12%0.06%0.13%0.02%-0.09%0.00%0.00%-0.10%-0.00%0.00%0.25%
20190.11%0.10%0.11%0.11%0.10%0.00%0.11%0.01%-0.09%0.11%0.01%0.01%0.67%
2018-0.10%0.00%0.00%-0.10%0.10%0.00%0.00%-0.10%0.00%0.00%0.00%0.10%-0.10%
20170.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APUSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности APUSX, с текущим значением в 9999
APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund)
Ранг коэф-та Шарпа APUSX, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


APUSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APUSX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APUSX, с текущим значением в 21.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0021.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APUSX, с текущим значением в 16.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.5016.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APUSX, с текущим значением в 31.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0031.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APUSX, с текущим значением в 133.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00133.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.39

Коэффициент Шарпа

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.71. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00December2024FebruaryMarchAprilMay
3.71
2.44
APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.27$0.21$0.03$0.00$0.03$0.06

Дивидендный доход

2.70%2.06%0.32%0.00%0.35%0.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay00
APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund показал максимальную просадку в 1.64%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 132 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-1.64%23 июл. 2020 г.54926 сент. 2022 г.1325 апр. 2023 г.681
-0.6%12 мар. 2020 г.720 мар. 2020 г.731 мар. 2020 г.14
-0.2%17 апр. 2023 г.319 апр. 2023 г.125 мая 2023 г.15
-0.2%18 янв. 2018 г.6520 апр. 2018 г.19429 янв. 2019 г.259
-0.1%10 мая 2023 г.718 мая 2023 г.831 мая 2023 г.15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund составляет 0.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
0.28%
3.47%
APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund)
Benchmark (^GSPC)