PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APU...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS14956P1259
ЭмитентCavanal Hill funds
Дата выпуска25 дек. 2017 г.
КатегорияMunicipal Bonds
Минимальные инвестиции$100
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund составляет 0.60%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с APUSX

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.67%
95.65%
APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund показал доход в 0.41% с начала года и 2.82% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.41%10.04%
1 месяц0.15%3.53%
6 месяцев1.61%22.79%
1 год2.82%32.16%
5 лет (среднегодовая)0.68%13.15%
10 лет (среднегодовая)N/A10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.25%0.25%
20230.19%0.22%0.24%0.44%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
3.44
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.44. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.44
2.76
APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.24$0.21$0.03$0.00$0.03$0.06

Дивидендный доход

2.38%2.06%0.32%0.00%0.35%0.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.03$0.03
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.10%
0
APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund показал максимальную просадку в 1.64%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 132 торговые сессии.

Текущая просадка Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-1.64%23 июл. 2020 г.54926 сент. 2022 г.1325 апр. 2023 г.681
-0.6%12 мар. 2020 г.720 мар. 2020 г.731 мар. 2020 г.14
-0.2%17 апр. 2023 г.319 апр. 2023 г.125 мая 2023 г.15
-0.2%18 янв. 2018 г.6520 апр. 2018 г.19429 янв. 2019 г.259
-0.1%10 мая 2023 г.110 мая 2023 г.315 мая 2023 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund составляет 0.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.28%
2.82%
APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund)
Benchmark (^GSPC)