- ISIN
- US14956P1259
- Эмитент
- Cavanal Hill funds
- Дата выпуска
- 25 дек. 2017 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $100
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции APUSX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APUSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,111.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) показал доход в 1.00% с начала года и 2.33% за последние 12 месяцев.
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 1.00%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность APUSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2026 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 37 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении APUSX закрывался с повышением в 9% случаев. Лучший день был 1 июл. 2026 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 30 июн. 2026 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.17% | 0.10% | 0.21% | 0.19% | -10.36% | 11.76% | 1.00% | |||||
| 2025 | 0.58% | 0.42% | 0.51% | 0.34% | 0.34% | 0.21% | 0.32% | 0.22% | 0.22% | 0.14% | 0.31% | 0.20% | 3.88% |
| 2024 | 0.25% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.27% | 0.27% | 0.35% | 0.26% | 0.26% | 0.16% | 0.61% | 0.43% | 3.65% |
| 2023 | 0.39% | -0.10% | 0.42% | -0.10% | 0.24% | 0.24% | 0.26% | 0.29% | 0.22% | 0.00% | 0.44% | 0.29% | 2.63% |
| 2022 | -0.30% | -0.10% | -0.40% | -0.20% | 0.31% | 0.11% | 0.11% | -0.27% | -0.26% | 0.16% | 0.58% | 0.10% | -0.18% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.40% |
Метрики бенчмарка
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund has an annualized alpha of 1.86%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2020.
- This fund participated in 9.55% of S&P 500 Index downside but only 7.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.86%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.60%
- Участие в снижении
- 9.55%
Комиссия
Комиссия APUSX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APUSX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APUSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.24 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 9.71 | -6.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.37 | $0.37 | $0.17 | $0.03 | $0.00 | $0.03 |
Дивидендный доход | 2.40% | 3.69% | 3.68% | 1.69% | 0.33% | 0.00% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.11 | |||||
| 2025 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.37 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.37 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund показал максимальную просадку в 10.36%, зарегистрированную 30 июн. 2026 г.. Полное восстановление заняло 1 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-10.36%июнь 2026 г. | 0s | 1d | 1dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-1.64%сент. 2022 г. | 2y 2mo | 6mo 11d | 2y 8moиюль 2020 г. - апр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-1.00%дек. 2024 г. | 1d | 11d | 12dдек. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
-0.60%окт. 2023 г. | 11d | 5d | 16dокт. 2023 г. - окт. 2023 г. | — |
-0.60%март 2020 г. | 8d | 11d | 19dмарт 2020 г. - март 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| APUSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.36% | -56.78% | +46.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -9.10% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.36% | -18.90% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.36% | -25.43% | +15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -10.70% | +10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 2.09% | -1.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APUSX
Добавьте Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APUSX