PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APUE с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APUE с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

APUE и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APUE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности APUE и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APUE и UNOV

2026 (YTD)202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		-3.14%17.49%23.89%18.42%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%8.86%

Доходность по периодам

С начала года, APUE показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

APUE

1 день
0.70%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.53%
1 год
19.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive U.S. Equity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с APUE:
APUE с SPYAPUE с SWTSXAPUE с CGGRAPUE с BSJOAPUE с SCHBAPUE с VCRMAPUE с LDUR
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с XMAGUNOV с MGC

Сравнение комиссий APUE и UNOV

APUE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF

Доходность на риск

APUE vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APUE
Ранг доходности на риск APUE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUE c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APUEUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.16

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.71

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.75

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

8.25

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APUE vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APUE на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUE и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APUEUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.16

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.78

+0.52

Корреляция

Корреляция между APUE и UNOV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APUE и UNOV

Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		0.86%0.83%0.79%0.41%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APUE и UNOV

Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

APUEUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-13.84%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-5.78%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-2.93%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-1.69%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.23%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности APUE и UNOV

ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что APUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APUEUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

2.73%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

4.56%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

8.51%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

6.78%

+8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

7.77%

+7.05%