PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APUE с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APUE с UNOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF) and UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) are both Large Cap Blend Equities funds. APUE is actively managed, while UNOV is passively managed. Over the past 3 years, APUE returned 22.12%/yr vs 10.20%/yr for UNOV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. APUE charges 0.33%/yr vs 0.79%/yr for UNOV.

Доходность

Сравнение доходности APUE и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APUE показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью 5.40%.

APUE

1 день
-0.58%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.14%
1 год
29.02%
3 года*
22.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
-0.22%
1 месяц
2.17%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.64%
1 год
13.88%
3 года*
10.20%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APUE и UNOV

2026 (YTD)202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		10.99%17.49%23.89%18.42%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		5.40%9.92%9.42%8.86%

Correlation

The correlation between APUE and UNOV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.89

The correlation between APUE and UNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APUE и UNOV

Секторы
APUE
UNOV

Технологии

34.8%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.9%

Промышленность

9.4%
8.1%

Здравоохранение

8.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

3.3%
3.5%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Коммунальные услуги

1.9%
2.3%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Технологии

APUE
34.8%
UNOV
36.2%

Финансовые услуги

APUE
11.9%
UNOV
11.9%

Потребительский циклический сектор

APUE
10.7%
UNOV
10.1%

Коммуникационные услуги

APUE
10.5%
UNOV
10.9%

Промышленность

APUE
9.4%
UNOV
8.1%

Здравоохранение

APUE
8.8%
UNOV
8.4%

Потребительский защитный сектор

APUE
4.8%
UNOV
4.9%

Энергетика

APUE
3.3%
UNOV
3.5%

Сырьевые материалы

APUE
2.1%
UNOV
1.8%

Коммунальные услуги

APUE
1.9%
UNOV
2.3%

Недвижимость

APUE
1.8%
UNOV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive U.S. Equity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с APUE:
APUE с SWTSXAPUE с SPYAPUE с CGGRAPUE с BSJOAPUE с SCHBAPUE с VCRMAPUE с APIE
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с FAUGUNOV с HCMTUNOV с FJUNUNOV с XMAGUNOV с UJUNUNOV с QQQ

Доходность на риск

APUE vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APUE
Ранг доходности на риск APUE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUE c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APUEUNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.50

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.63

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.08

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

15.01

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APUE vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APUE на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUE и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APUEUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.91

+0.69

Просадки

Сравнение просадок APUE и UNOV

Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и UNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APUEUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-13.84%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-4.52%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.83%

-9.10%

-9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.22%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-1.66%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.93%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности APUE и UNOV

ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что APUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APUEUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

1.14%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

4.67%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

5.58%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

6.83%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

7.72%

+6.93%

Сравнение комиссий APUE и UNOV

APUE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APUE и UNOV

Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		0.75%0.83%0.79%0.41%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, APUE and UNOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

APUE has higher volatility (2.84%) compared to UNOV (1.14%). In terms of maximum drawdown, APUE dropped -18.83% vs UNOV's -13.84%.

On 3-year performance, APUE leads with 22.12% vs 10.20% for UNOV. On fees, APUE is cheaper at 0.33% per year. On volatility, UNOV has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APUE has performed better with a 22.12% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APUE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.79% for UNOV.

APUE has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for UNOV.

They also come from different issuers: ActivePassive and Innovator. Their fees differ too: 0.33% for APUE and 0.79% for UNOV.

UNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APUE и UNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор