Сравнение APT с BTC-USD
APT (Alpha Pro Tech, Ltd.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, APT returned 7.60%/yr vs 57.64%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APT и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APT показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%. За последние 10 лет акции APT уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 7.60% против 57.64% соответственно.
APT
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- 9.09%
- С начала года
- 16.22%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- -7.91%
- 10 лет*
- 7.60%
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам APT и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT Alpha Pro Tech, Ltd. | 16.22% | -16.07% | -0.00% | 31.59% | -32.66% | -46.46% | 225.07% | -7.55% | -7.25% | 14.29% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between APT and BTC-USD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г. | 0.04 |
The correlation between APT and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APT vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
APT
BTC-USD
Сравнение APT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APT | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.83 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.88 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | -1.41 | +2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APT и BTC-USD
Максимальная просадка APT за все время составила -85.95%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APT и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.95% | -85.30% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.26% | -53.08% | +25.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.00% | -53.08% | +14.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.28% | -76.67% | +7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.39% | -83.80% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.56% | -48.79% | -30.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.00% | -42.59% | -22.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 29.41% | -19.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности APT и BTC-USD
Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что APT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.81% | 9.63% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.17% | 34.90% | +11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.19% | 35.73% | +17.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.63% | 43.96% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.78% | 56.33% | +15.45% |
Часто задаваемые вопросы
APT and BTC-USD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APT has higher volatility (14.81%) compared to BTC-USD (9.63%). In terms of maximum drawdown, APT dropped -85.95% vs BTC-USD's -85.30%.
APT currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APT и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор