PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APT с SOL-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение APT с SOL-USD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) и Solana (SOL-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APT или SOL-USD.

Корреляция

Корреляция между APT и SOL-USD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности APT и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APT:

-0.26

SOL-USD:

0.22

Коэф-т Сортино

APT:

-0.58

SOL-USD:

1.42

Коэф-т Омега

APT:

0.93

SOL-USD:

1.15

Коэф-т Кальмара

APT:

-0.28

SOL-USD:

0.36

Коэф-т Мартина

APT:

-1.47

SOL-USD:

1.82

Индекс Язвы

APT:

16.04%

SOL-USD:

29.49%

Дневная вол-ть

APT:

42.43%

SOL-USD:

73.25%

Макс. просадка

APT:

-85.95%

SOL-USD:

-96.27%

Текущая просадка

APT:

-81.47%

SOL-USD:

-33.93%

Доходность по периодам

С начала года, APT показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у SOL-USD с доходностью -8.58%.

APT

С начала года

-11.53%

1 месяц

12.50%

6 месяцев

-16.73%

1 год

-8.77%

5 лет

-19.56%

10 лет

7.16%

SOL-USD

С начала года

-8.58%

1 месяц

42.37%

6 месяцев

-17.85%

1 год

19.07%

5 лет

217.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APT и SOL-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APT
Ранг риск-скорректированной доходности APT, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SOL-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SOL-USD, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APT c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APT на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SOL-USD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APT и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок APT и SOL-USD

Максимальная просадка APT за все время составила -85.95%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APT и SOL-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APT и SOL-USD

Текущая волатильность для Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) составляет 9.05%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 18.73%. Это указывает на то, что APT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...