PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APT с SOL-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


APTSOL-USD
Дох-ть с нач. г.-6.24%39.92%
Дох-ть за 1 год28.17%576.10%
Дох-ть за 3 года-15.40%48.08%
Коэф-т Шарпа0.6416.23
Дневная вол-ть44.23%75.86%
Макс. просадка-85.95%-96.27%
Current Drawdown-80.36%-45.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между APT и SOL-USD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности APT и SOL-USD

С начала года, APT показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у SOL-USD с доходностью 39.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-67.77%
3,891.05%
APT
SOL-USD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha Pro Tech, Ltd.

Solana

Риск-скорректированная доходность

Сравнение APT c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APT, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APT, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APT, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APT, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.64
SOL-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 16.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.0016.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SOL-USD, с текущим значением в 6.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.006.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SOL-USD, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 14.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0014.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SOL-USD, с текущим значением в 106.44, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00106.44

Сравнение коэффициента Шарпа APT и SOL-USD

Показатель коэффициента Шарпа APT на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SOL-USD равного 16.23. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа APT и SOL-USD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.0025.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.31
16.23
APT
SOL-USD

Просадки

Сравнение просадок APT и SOL-USD

Максимальная просадка APT за все время составила -85.95%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APT и SOL-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-74.62%
-45.15%
APT
SOL-USD

Волатильность

Сравнение волатильности APT и SOL-USD

Текущая волатильность для Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) составляет 16.25%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что APT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
16.25%
23.48%
APT
SOL-USD