Сравнение APT с SOL-USD
APT (Alpha Pro Tech, Ltd.) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, APT returned -9.28%/yr vs 17.85%/yr for SOL-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APT и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APT показывает доходность 15.99%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -45.67%.
APT
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -14.88%
- С начала года
- 15.99%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- -9.28%
- 10 лет*
- 9.28%
SOL-USD
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -19.12%
- С начала года
- -45.67%
- 6 месяцев
- -43.65%
- 1 год
- -52.93%
- 3 года*
- 60.74%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APT и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT Alpha Pro Tech, Ltd. | 15.99% | -16.07% | -0.00% | 31.59% | -32.66% | -46.46% | -9.35% |
SOL-USD Solana | -45.67% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between APT and SOL-USD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APT vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
APT
SOL-USD
Сравнение APT c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APT | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.91 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.71 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -1.10 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APT и SOL-USD
Максимальная просадка APT за все время составила -85.95%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APT и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APT | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.95% | -96.27% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.74% | -74.89% | +52.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.00% | -76.28% | +37.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.28% | -96.27% | +26.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.60% | -74.19% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.97% | -51.54% | -13.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 48.59% | -39.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности APT и SOL-USD
Текущая волатильность для Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) составляет 10.75%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 19.10%. Это указывает на то, что APT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APT | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 19.10% | -8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.47% | 47.04% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.61% | 59.50% | -7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.09% | 81.59% | -30.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.67% | 99.61% | -27.94% |
Часто задаваемые вопросы
APT and SOL-USD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (19.10%) compared to APT (10.75%). In terms of maximum drawdown, APT dropped -85.95% vs SOL-USD's -96.27%.
APT currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APT и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор