Сравнение APT с SOL-USD
APT (Alpha Pro Tech, Ltd.) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, APT returned -7.91%/yr vs 22.96%/yr for SOL-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APT и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APT показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -39.70%.
APT
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- 9.09%
- С начала года
- 16.22%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- -7.91%
- 10 лет*
- 7.60%
SOL-USD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- -48.19%
- С начала года
- -39.70%
- 1 год
- -57.36%
- 3 года*
- 43.19%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APT и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT Alpha Pro Tech, Ltd. | 16.22% | -16.07% | -0.00% | 31.59% | -32.66% | -46.46% | -9.35% |
SOL-USD Solana | -39.70% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between APT and SOL-USD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APT vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
APT
SOL-USD
Сравнение APT c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APT | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.89 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.77 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | -1.12 | +1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APT и SOL-USD
Максимальная просадка APT за все время составила -85.95%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APT и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APT | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.95% | -96.27% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.26% | -74.89% | +47.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.00% | -76.28% | +37.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.28% | -96.27% | +26.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.56% | -71.36% | -8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.00% | -51.72% | -13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 43.23% | -32.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности APT и SOL-USD
Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) и Solana (SOL-USD) имеют волатильность 14.81% и 15.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APT | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.81% | 15.01% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.17% | 47.62% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.19% | 59.34% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.63% | 81.21% | -30.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.78% | 99.22% | -27.44% |
Часто задаваемые вопросы
APT and SOL-USD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (15.01%) compared to APT (14.81%). In terms of maximum drawdown, APT dropped -85.95% vs SOL-USD's -96.27%.
APT currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APT и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор