Сравнение APT с SOL-USD
APT (Alpha Pro Tech, Ltd.) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, APT returned -8.02%/yr vs 11.49%/yr for SOL-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APT и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APT показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -45.21%.
APT
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 13.85%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- -8.02%
- 10 лет*
- 7.64%
SOL-USD
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- -45.21%
- 6 месяцев
- -50.97%
- 1 год
- -55.53%
- 3 года*
- 50.45%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APT и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT Alpha Pro Tech, Ltd. | 18.47% | -16.07% | -0.00% | 31.59% | -32.66% | -46.46% | -9.35% |
SOL-USD Solana | -45.21% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 58.87% |
Correlation
The correlation between APT and SOL-USD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APT vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
APT
SOL-USD
Сравнение APT c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APT | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.90 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.77 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | -1.23 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APT | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.77 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.12 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.83 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок APT и SOL-USD
Максимальная просадка APT за все время составила -85.95%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APT и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APT | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.95% | -96.27% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.78% | -72.46% | +51.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.00% | -73.98% | +34.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.28% | -96.27% | +26.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.17% | -73.98% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.95% | -51.35% | -13.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 51.73% | -44.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности APT и SOL-USD
Alpha Pro Tech, Ltd. (APT) имеет более высокую волатильность в 37.73% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 15.03%. Это указывает на то, что APT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APT | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.73% | 15.03% | +22.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.80% | 45.60% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.42% | 59.86% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.10% | 82.59% | -31.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.67% | 99.85% | -28.18% |
Часто задаваемые вопросы
APT and SOL-USD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APT has higher volatility (37.73%) compared to SOL-USD (15.03%). In terms of maximum drawdown, APT dropped -85.95% vs SOL-USD's -96.27%.
APT currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APT и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор