Сравнение APSGX с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
APSGX управляется Fiera Capital. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности APSGX и SPMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APSGX и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSGX Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund | -6.42% | 5.74% | 4.69% | 26.12% | -23.71% | 17.09% | 44.67% | 31.20% | -10.38% | 26.60% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 3.40% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, APSGX показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 3.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APSGX имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции SPMD немного впереди с 10.82%.
APSGX
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -3.04%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 10.46%
SPMD
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APSGX и SPMD
APSGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Доходность на риск
APSGX vs. SPMD — Ранг доходности на риск
APSGX
SPMD
Сравнение APSGX c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APSGX | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.32 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.30 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 5.57 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APSGX | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.34 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между APSGX и SPMD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APSGX и SPMD
Дивидендная доходность APSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности SPMD в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSGX Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund | 2.59% | 2.43% | 2.91% | 2.48% | 16.83% | 11.57% | 21.15% | 11.48% | 28.25% | 0.00% | 0.28% | 1.03% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.36% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок APSGX и SPMD
Максимальная просадка APSGX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APSGX и SPMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| APSGX | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.77% | -57.62% | +21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -14.12% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -24.08% | -9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.77% | -41.86% | +6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -5.39% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -8.18% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.29% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности APSGX и SPMD
Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что APSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APSGX | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 6.47% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 11.97% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 21.13% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 19.70% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 21.17% | +1.37% |