PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APSGX с SMCWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APSGX с SMCWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APSGX (Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund) and SMCWX (American Funds SMALLCAP World Fund Class A) are both mutual funds - APSGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fiera Capital, while SMCWX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, APSGX returned 11.06%/yr vs 9.91%/yr for SMCWX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. APSGX charges 1.05%/yr vs 1.02%/yr for SMCWX.

Доходность

Сравнение доходности APSGX и SMCWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APSGX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у SMCWX с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции APSGX превзошли акции SMCWX по среднегодовой доходности: 11.06% против 9.91% соответственно.

APSGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.99%
6 месяцев
0.31%
1 год
12.25%
3 года*
8.99%
5 лет*
3.09%
10 лет*
11.06%

SMCWX

1 день
-0.46%
1 месяц
1.38%
С начала года
12.27%
6 месяцев
12.27%
1 год
24.34%
3 года*
12.74%
5 лет*
1.92%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APSGX и SMCWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APSGX
Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund		1.99%5.74%4.69%26.12%-23.71%17.09%44.67%31.20%-10.38%26.60%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		12.27%14.07%2.33%18.86%-29.90%10.14%37.46%30.79%-9.75%26.85%

Correlation

The correlation between APSGX and SMCWX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.90

The correlation between APSGX and SMCWX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund

American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Часто сравнивают с APSGX:
APSGX с BLKAPSGX с VGTAPSGX с FCUEXAPSGX с FCGEXAPSGX с KMKNXAPSGX с FCIRXAPSGX с BARAX
Часто сравнивают с SMCWX:
SMCWX с NEWFXSMCWX с FWWFXSMCWX с AGTHXSMCWX с AVUVSMCWX с VOOSMCWX с FYLDSMCWX с DDLS

Доходность на риск

APSGX vs. SMCWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APSGX
Ранг доходности на риск APSGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APSGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APSGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APSGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APSGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APSGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SMCWX
Ранг доходности на риск SMCWX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APSGX c SMCWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APSGXSMCWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.59

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.32

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

2.12

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

8.50

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APSGX vs. SMCWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APSGX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа SMCWX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APSGX и SMCWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APSGXSMCWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.59

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.11

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.04

Просадки

Сравнение просадок APSGX и SMCWX

Максимальная просадка APSGX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки SMCWX в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APSGX и SMCWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APSGXSMCWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-62.46%

+26.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-11.83%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.15%

-21.40%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.52%

-39.79%

+6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.77%

-39.79%

+4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.95%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-14.91%

+7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.95%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности APSGX и SMCWX

Текущая волатильность для Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX) составляет 4.08%, в то время как у American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что APSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APSGXSMCWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.11%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

12.81%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

15.82%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

18.19%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

17.89%

+4.65%

Сравнение комиссий APSGX и SMCWX

APSGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SMCWX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APSGX и SMCWX

Дивидендная доходность APSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности SMCWX в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APSGX
Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund		2.38%2.43%2.91%2.48%16.83%11.57%21.15%11.48%28.25%0.00%0.28%1.03%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		4.32%4.84%0.60%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%

Часто задаваемые вопросы

APSGX and SMCWX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCWX has higher volatility (5.11%) compared to APSGX (4.08%). In terms of maximum drawdown, APSGX dropped -35.77% vs SMCWX's -62.46%.

SMCWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APSGX и SMCWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор