Сравнение APSGX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
APSGX управляется Fiera Capital. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности APSGX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APSGX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSGX Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund | -6.42% | 5.74% | 4.69% | 26.12% | -23.71% | 17.09% | 44.67% | 31.20% | -10.38% | 26.60% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, APSGX показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APSGX имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции FSMAX немного впереди с 10.91%.
APSGX
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -3.04%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 10.46%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APSGX и FSMAX
APSGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
APSGX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
APSGX
FSMAX
Сравнение APSGX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APSGX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.91 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.40 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.39 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 5.70 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APSGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.91 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.18 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.36 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.42 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между APSGX и FSMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APSGX и FSMAX
Дивидендная доходность APSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSGX Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund | 2.59% | 2.43% | 2.91% | 2.48% | 16.83% | 11.57% | 21.15% | 11.48% | 28.25% | 0.00% | 0.28% | 1.03% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок APSGX и FSMAX
Максимальная просадка APSGX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APSGX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APSGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.77% | -50.55% | +14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -14.64% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -36.31% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.77% | -50.55% | +14.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -7.18% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -12.29% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.57% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности APSGX и FSMAX
Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что APSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APSGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 7.01% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 13.51% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 23.00% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 22.36% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 30.21% | -7.67% |