Сравнение APRZ с ZJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).
APRZ и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности APRZ и ZJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APRZ и ZJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | -4.60% | 13.11% |
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January | -0.37% | 6.79% |
Доходность по периодам
С начала года, APRZ показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у ZJAN с доходностью -0.37%.
APRZ
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZJAN
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRZ и ZJAN
И APRZ, и ZJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
APRZ vs. ZJAN — Ранг доходности на риск
APRZ
ZJAN
Сравнение APRZ c ZJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRZ | ZJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.29 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 3.36 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.55 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.75 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 18.43 | -13.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRZ | ZJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.29 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.67 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между APRZ и ZJAN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRZ и ZJAN
Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как ZJAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.52% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APRZ и ZJAN
Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и ZJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| APRZ | ZJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -3.20% | -14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -1.87% | -7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -0.93% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -0.39% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.38% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRZ и ZJAN
TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что APRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APRZ | ZJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 0.88% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 1.59% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 3.01% | +11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.51% | 3.11% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 3.11% | +9.40% |