Сравнение APRZ с ZDEK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).
APRZ и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности APRZ и ZDEK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APRZ и ZDEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | -4.07% | 12.97% | -2.14% |
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | -0.30% | 7.78% | -0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, APRZ показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.
APRZ
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZDEK
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRZ и ZDEK
И APRZ, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
APRZ vs. ZDEK — Ранг доходности на риск
APRZ
ZDEK
Сравнение APRZ c ZDEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRZ | ZDEK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.43 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 3.69 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.50 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 5.32 | -4.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 21.69 | -16.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRZ | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.43 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.54 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между APRZ и ZDEK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRZ и ZDEK
Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как ZDEK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.50% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APRZ и ZDEK
Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и ZDEK.
Загрузка...
Показатели просадок
| APRZ | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -3.40% | -14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -1.57% | -8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -0.87% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -0.50% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 0.39% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRZ и ZDEK
TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что APRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APRZ | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 0.97% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 2.01% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 3.33% | +11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.51% | 3.45% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 3.45% | +9.06% |