Сравнение APRZ с RNWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ).
APRZ и RNWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. RNWZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 7 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности APRZ и RNWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APRZ и RNWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | -4.60% | 12.97% | 18.46% | 22.23% | -0.99% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 16.02% | 36.33% | -7.36% | -3.89% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, APRZ показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у RNWZ с доходностью 16.02%.
APRZ
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RNWZ
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 25.57%
- 1 год
- 47.86%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRZ и RNWZ
APRZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RNWZ в 0.75%.
Доходность на риск
APRZ vs. RNWZ — Ранг доходности на риск
APRZ
RNWZ
Сравнение APRZ c RNWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRZ | RNWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.85 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 3.65 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.54 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 4.79 | -3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 19.98 | -14.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRZ | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.85 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.65 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между APRZ и RNWZ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRZ и RNWZ
Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности RNWZ в 1.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.52% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 1.93% | 2.12% | 2.36% | 3.87% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок APRZ и RNWZ
Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и RNWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| APRZ | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -24.90% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -9.98% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | 0.00% | -6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -7.44% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.40% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRZ и RNWZ
Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) составляет 4.85%, в то время как у TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что APRZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APRZ | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 6.69% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 10.83% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 16.85% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.51% | 16.88% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 16.88% | -4.37% |