Сравнение APRZ с QBUL
APRZ (TrueShares Structured Outcome (April) ETF) and QBUL (TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF) are both exchange-traded funds - APRZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while QBUL is a Options Trading fund actively managed by TrueShares. APRZ is passively managed, while QBUL is actively managed. Over the past year, APRZ returned 20.17% vs 5.57% for QBUL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APRZ и QBUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRZ показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у QBUL с доходностью 2.46%.
APRZ
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 7.28%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
QBUL
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRZ и QBUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 7.43% | 12.97% | 5.80% |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 2.46% | 4.87% | 0.58% |
Correlation
The correlation between APRZ and QBUL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between APRZ and QBUL shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRZ vs. QBUL — Ранг доходности на риск
APRZ
QBUL
Сравнение APRZ c QBUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRZ | QBUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.28 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 4.51 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRZ | QBUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.58 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок APRZ и QBUL
Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки QBUL в -2.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и QBUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRZ | QBUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -2.45% | -15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -2.45% | -6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.34% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -0.98% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.24% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRZ и QBUL
TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF (QBUL) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что APRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRZ | QBUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 1.31% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 2.25% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.23% | 3.55% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 3.78% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 3.78% | +8.64% |
Сравнение комиссий APRZ и QBUL
И APRZ, и QBUL имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRZ и QBUL
Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности QBUL в 8.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.12% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 8.73% | 8.94% | 1.82% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APRZ and QBUL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APRZ has higher volatility (2.39%) compared to QBUL (1.31%). In terms of maximum drawdown, APRZ dropped -18.15% vs QBUL's -2.45%.
On 1-year performance, APRZ leads with 20.17% vs 5.57% for QBUL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, QBUL has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APRZ has performed better with a 20.17% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRZ and QBUL have the same expense ratio: 0.79% per year.
QBUL has the higher dividend yield at 8.73%, compared with 3.12% for APRZ.
APRZ is categorized as Defined Outcome, while QBUL is Options Trading.
APRZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRZ и QBUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор