PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRZ с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRZ с NAPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRZ (TrueShares Structured Outcome (April) ETF) and NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - APRZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while NAPR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, APRZ returned 11.19%/yr vs 10.10%/yr for NAPR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности APRZ и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRZ показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 10.51%.

APRZ

1 день
-0.52%
1 месяц
4.07%
С начала года
7.43%
6 месяцев
7.28%
1 год
20.17%
3 года*
16.23%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

NAPR

1 день
-0.12%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.51%
6 месяцев
11.15%
1 год
18.45%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRZ и NAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		7.43%12.97%18.46%22.23%-11.43%13.37%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		10.51%6.56%13.29%30.60%-12.13%7.63%

Correlation

The correlation between APRZ and NAPR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.87

The correlation between APRZ and NAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APRZ и NAPR

Секторы
APRZ
NAPR

Технологии

35.3%
50.7%

Финансовые услуги

13.4%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.5%

Коммуникационные услуги

9.9%
15.8%

Здравоохранение

8.8%
5.1%

Промышленность

7.8%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
8.7%

Энергетика

3.0%
0.7%

Коммунальные услуги

2.5%
1.6%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.6%
1.3%

Технологии

APRZ
35.3%
NAPR
50.7%

Финансовые услуги

APRZ
13.4%
NAPR
0.2%

Потребительский циклический сектор

APRZ
10.6%
NAPR
12.5%

Коммуникационные услуги

APRZ
9.9%
NAPR
15.8%

Здравоохранение

APRZ
8.8%
NAPR
5.1%

Промышленность

APRZ
7.8%
NAPR
3.3%

Потребительский защитный сектор

APRZ
5.2%
NAPR
8.7%

Энергетика

APRZ
3.0%
NAPR
0.7%

Коммунальные услуги

APRZ
2.5%
NAPR
1.6%

Недвижимость

APRZ
2.0%
NAPR
0.1%

Сырьевые материалы

APRZ
1.6%
NAPR
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (April) ETF

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с APRZ:
APRZ с EAPRAPRZ с SPYAPRZ с MMAXAPRZ с JULZAPRZ с OCTZAPRZ с DECZAPRZ с SEPZ
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с QQQNAPR с SPYNAPR с AIOONAPR с KAPRNAPR с VOONAPR с ZFEB

Доходность на риск

APRZ vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRZ
Ранг доходности на риск APRZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRZ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRZ c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRZNAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
4.78

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
8.66

-5.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

2.18

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

14.95

-12.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

84.84

-74.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRZ vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRZ на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа NAPR равного 4.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRZ и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRZNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

4.78

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.90

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.07

-0.13

Просадки

Сравнение просадок APRZ и NAPR

Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и NAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRZNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-16.53%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-1.24%

-7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-14.52%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-16.53%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.12%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-2.28%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.22%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности APRZ и NAPR

TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что APRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRZNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

1.10%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

2.82%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

3.89%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

11.27%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

10.61%

+1.81%

Сравнение комиссий APRZ и NAPR

И APRZ, и NAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRZ и NAPR

Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как NAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		3.12%3.35%2.78%2.89%0.59%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APRZ and NAPR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APRZ has higher volatility (2.39%) compared to NAPR (1.10%). In terms of maximum drawdown, APRZ dropped -18.15% vs NAPR's -16.53%.

On 5-year performance, APRZ leads with 11.19% vs 10.10% for NAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, NAPR has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, APRZ has performed better with a 11.19% return vs 10.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRZ and NAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

APRZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.00% for NAPR.

APRZ is categorized as Defined Outcome, while NAPR is Nasdaq-100. APRZ tracks S&P 500 Price Return Index, while NAPR tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: TrueShares and Innovator.

NAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRZ и NAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор