Сравнение APRZ с JANZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ).
APRZ и JANZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. JANZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности APRZ и JANZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APRZ и JANZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | -4.07% | 12.97% | 18.46% | 22.23% | -11.43% | 13.37% |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | -2.92% | 12.47% | 18.10% | 19.09% | -11.43% | 14.11% |
Доходность по периодам
С начала года, APRZ показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у JANZ с доходностью -2.92%.
APRZ
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANZ
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRZ и JANZ
И APRZ, и JANZ имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
APRZ vs. JANZ — Ранг доходности на риск
APRZ
JANZ
Сравнение APRZ c JANZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRZ | JANZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 6.42 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRZ | JANZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.77 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между APRZ и JANZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRZ и JANZ
Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности JANZ в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.50% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% | 0.00% |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 1.46% | 1.42% | 2.70% | 2.58% | 0.21% | 4.52% |
Просадки
Сравнение просадок APRZ и JANZ
Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, примерно равная максимальной просадке JANZ в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и JANZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| APRZ | JANZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -18.11% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -9.28% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -4.33% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -3.58% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.99% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRZ и JANZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что APRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APRZ | JANZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.08% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 7.58% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 14.05% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.51% | 13.15% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 13.08% | -0.57% |