PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRZ с JANZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRZ с JANZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRZ (TrueShares Structured Outcome (April) ETF) and JANZ (TrueShares Structured Outcome (January) ETF) are both Defined Outcome funds from TrueShares. APRZ is passively managed, while JANZ is actively managed. Over the past 5 years, APRZ returned 11.19%/yr vs 10.70%/yr for JANZ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности APRZ и JANZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRZ показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у JANZ с доходностью 8.24%.

APRZ

1 день
-0.52%
1 месяц
4.07%
С начала года
7.43%
6 месяцев
7.28%
1 год
20.17%
3 года*
16.23%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

JANZ

1 день
-0.55%
1 месяц
4.16%
С начала года
8.24%
6 месяцев
7.97%
1 год
20.42%
3 года*
16.17%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRZ и JANZ

2026 (YTD)20252024202320222021
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		7.43%12.97%18.46%22.23%-11.43%13.37%
JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF		8.24%12.47%18.10%19.09%-11.43%14.11%

Correlation

The correlation between APRZ and JANZ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.98

The correlation between APRZ and JANZ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APRZ и JANZ

Секторы
APRZ
JANZ

Технологии

35.3%
35.3%

Финансовые услуги

13.4%
13.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.6%

Коммуникационные услуги

9.9%
9.9%

Здравоохранение

8.8%
8.8%

Промышленность

7.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.2%

Энергетика

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Сырьевые материалы

1.6%
1.6%

Технологии

APRZ
35.3%
JANZ
35.3%

Финансовые услуги

APRZ
13.4%
JANZ
13.4%

Потребительский циклический сектор

APRZ
10.6%
JANZ
10.6%

Коммуникационные услуги

APRZ
9.9%
JANZ
9.9%

Здравоохранение

APRZ
8.8%
JANZ
8.8%

Промышленность

APRZ
7.8%
JANZ
7.8%

Потребительский защитный сектор

APRZ
5.2%
JANZ
5.2%

Энергетика

APRZ
3.0%
JANZ
3.0%

Коммунальные услуги

APRZ
2.5%
JANZ
2.5%

Недвижимость

APRZ
2.0%
JANZ
2.0%

Сырьевые материалы

APRZ
1.6%
JANZ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (April) ETF

TrueShares Structured Outcome (January) ETF

Часто сравнивают с APRZ:
APRZ с EAPRAPRZ с SPYAPRZ с MMAXAPRZ с JULZAPRZ с OCTZAPRZ с DECZAPRZ с SEPZ
Часто сравнивают с JANZ:
JANZ с SEPZJANZ с ERNZJANZ с QBULJANZ с DIVZJANZ с DECZJANZ с JULZJANZ с OCTZ

Доходность на риск

APRZ vs. JANZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRZ
Ранг доходности на риск APRZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRZ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JANZ
Ранг доходности на риск JANZ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANZ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRZ c JANZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRZJANZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.18

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.04

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.00

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

13.29

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRZ vs. JANZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRZ на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANZ равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRZ и JANZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRZJANZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.18

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.82

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.93

+0.01

Просадки

Сравнение просадок APRZ и JANZ

Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, примерно равная максимальной просадке JANZ в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и JANZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRZJANZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-18.11%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-6.83%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-14.33%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-18.11%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.55%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.49%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.54%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности APRZ и JANZ

TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) имеют волатильность 2.39% и 2.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRZJANZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

2.44%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

7.10%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

9.42%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

13.14%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

12.97%

-0.55%

Сравнение комиссий APRZ и JANZ

И APRZ, и JANZ имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRZ и JANZ

Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности JANZ в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		3.12%3.35%2.78%2.89%0.59%0.00%
JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF		1.31%1.42%2.70%2.58%0.21%4.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, APRZ and JANZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JANZ has higher volatility (2.44%) compared to APRZ (2.39%). In terms of maximum drawdown, APRZ dropped -18.15% vs JANZ's -18.11%.

On 5-year performance, APRZ leads with 11.19% vs 10.70% for JANZ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, APRZ has performed better with a 11.19% return vs 10.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRZ and JANZ have the same expense ratio: 0.79% per year.

APRZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.31% for JANZ.

JANZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRZ и JANZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор