PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRZ с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRZ с FMAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRZ (TrueShares Structured Outcome (April) ETF) and FMAR (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. APRZ is passively managed, while FMAR is actively managed. Over the past 5 years, APRZ returned 11.19%/yr vs 10.77%/yr for FMAR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. APRZ charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for FMAR.

Доходность

Сравнение доходности APRZ и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRZ показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 10.02%.

APRZ

1 день
-0.52%
1 месяц
4.07%
С начала года
7.43%
6 месяцев
7.28%
1 год
20.17%
3 года*
16.23%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

FMAR

1 день
-0.21%
1 месяц
1.97%
С начала года
10.02%
6 месяцев
11.01%
1 год
19.13%
3 года*
14.55%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRZ и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		7.43%12.97%18.46%22.23%-11.43%13.37%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		10.02%9.69%14.61%20.39%-5.51%9.69%

Correlation

The correlation between APRZ and FMAR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.94

The correlation between APRZ and FMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APRZ и FMAR

Секторы
APRZ
FMAR

Технологии

35.3%
36.2%

Финансовые услуги

13.4%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.9%
10.9%

Здравоохранение

8.8%
8.4%

Промышленность

7.8%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.9%

Энергетика

3.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Технологии

APRZ
35.3%
FMAR
36.2%

Финансовые услуги

APRZ
13.4%
FMAR
11.9%

Потребительский циклический сектор

APRZ
10.6%
FMAR
10.1%

Коммуникационные услуги

APRZ
9.9%
FMAR
10.9%

Здравоохранение

APRZ
8.8%
FMAR
8.4%

Промышленность

APRZ
7.8%
FMAR
8.1%

Потребительский защитный сектор

APRZ
5.2%
FMAR
4.9%

Энергетика

APRZ
3.0%
FMAR
3.5%

Коммунальные услуги

APRZ
2.5%
FMAR
2.3%

Недвижимость

APRZ
2.0%
FMAR
1.9%

Сырьевые материалы

APRZ
1.6%
FMAR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (April) ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с APRZ:
APRZ с EAPRAPRZ с SPYAPRZ с MMAXAPRZ с JULZAPRZ с OCTZAPRZ с DECZAPRZ с SEPZ
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV

Доходность на риск

APRZ vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRZ
Ранг доходности на риск APRZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRZ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRZ c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRZFMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
3.79

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
6.08

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.94

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

8.14

-5.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

56.00

-45.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRZ vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRZ на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа FMAR равного 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRZ и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRZFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

3.79

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.04

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.10

-0.17

Просадки

Сравнение просадок APRZ и FMAR

Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и FMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRZFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-14.36%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-2.36%

-6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-12.37%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-14.36%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.21%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-2.14%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.34%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности APRZ и FMAR

TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что APRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRZFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

0.98%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

3.95%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

5.08%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

10.45%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

10.35%

+2.07%

Сравнение комиссий APRZ и FMAR

APRZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRZ и FMAR

Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как FMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		3.12%3.35%2.78%2.89%0.59%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APRZ and FMAR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APRZ has higher volatility (2.39%) compared to FMAR (0.98%). In terms of maximum drawdown, APRZ dropped -18.15% vs FMAR's -14.36%.

On 5-year performance, APRZ leads with 11.19% vs 10.77% for FMAR. On fees, APRZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, FMAR has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, APRZ has performed better with a 11.19% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for FMAR.

APRZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.00% for FMAR.

They also come from different issuers: TrueShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for APRZ and 0.85% for FMAR.

FMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRZ и FMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор