Сравнение APRZ с FEBZ
APRZ (TrueShares Structured Outcome (April) ETF) and FEBZ (TrueShares Structured Outcome (February) ETF) are both Defined Outcome funds from TrueShares - APRZ tracks the S&P 500 Price Return Index while FEBZ tracks the S&P 500 Price Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, APRZ returned 10.49%/yr vs 10.55%/yr for FEBZ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APRZ и FEBZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRZ показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у FEBZ с доходностью 5.77%.
APRZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
FEBZ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRZ и FEBZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 5.08% | 12.97% | 18.46% | 22.23% | -11.43% | 13.39% |
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 5.77% | 12.97% | 16.88% | 20.65% | -10.32% | 15.64% |
Correlation
The correlation between APRZ and FEBZ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.99 |
The correlation between APRZ and FEBZ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRZ vs. FEBZ — Ранг доходности на риск
APRZ
FEBZ
Сравнение APRZ c FEBZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRZ | FEBZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.24 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 9.31 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRZ и FEBZ
Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, примерно равная максимальной просадке FEBZ в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и FEBZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRZ | FEBZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -17.50% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -7.14% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.15% | -14.68% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -17.50% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -2.54% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -3.30% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.71% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRZ и FEBZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что APRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEBZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRZ | FEBZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.51% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 7.64% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 9.75% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 12.54% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 12.37% | +0.08% |
Сравнение комиссий APRZ и FEBZ
И APRZ, и FEBZ имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRZ и FEBZ
Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности FEBZ в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.19% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 3.02% | 3.20% | 3.88% | 6.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, APRZ and FEBZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
APRZ has higher volatility (3.72%) compared to FEBZ (3.51%). In terms of maximum drawdown, APRZ dropped -18.15% vs FEBZ's -17.50%.
On 5-year performance, FEBZ leads with 10.55% vs 10.49% for APRZ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, FEBZ has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FEBZ has performed better with a 10.55% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRZ and FEBZ have the same expense ratio: 0.79% per year.
APRZ has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 3.02% for FEBZ.
APRZ tracks S&P 500 Price Return Index, while FEBZ tracks S&P 500 Price Index.
FEBZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRZ и FEBZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор