Сравнение APRZ с ERNZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и TrueShares Active Yield ETF (ERNZ).
APRZ и ERNZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. ERNZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности APRZ и ERNZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APRZ и ERNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | -4.60% | 12.97% | 12.54% |
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 4.89% | -6.50% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, APRZ показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у ERNZ с доходностью 4.89%.
APRZ
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERNZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRZ и ERNZ
APRZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ERNZ в 0.75%.
Доходность на риск
APRZ vs. ERNZ — Ранг доходности на риск
APRZ
ERNZ
Сравнение APRZ c ERNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и TrueShares Active Yield ETF (ERNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRZ | ERNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | -0.02 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.06 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.02 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 0.04 | +5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRZ | ERNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.02 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.06 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между APRZ и ERNZ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRZ и ERNZ
Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности ERNZ в 7.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.52% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 7.91% | 9.90% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APRZ и ERNZ
Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки ERNZ в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и ERNZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| APRZ | ERNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -14.16% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -10.61% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -5.59% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -4.49% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 4.94% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRZ и ERNZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что APRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APRZ | ERNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 1.57% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 6.86% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 13.69% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.51% | 12.30% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 12.30% | +0.21% |