PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRW с JULW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRW с JULW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW).

APRW и JULW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. JULW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности APRW и JULW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRW и JULW

2026 (YTD)202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.84%6.18%11.25%12.38%-2.90%5.58%5.75%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		-0.44%11.57%12.39%16.06%-1.09%4.60%6.95%

Доходность по периодам

С начала года, APRW показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у JULW с доходностью -0.44%.

APRW

1 день
0.35%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.84%
6 месяцев
3.66%
1 год
10.51%
3 года*
9.52%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—

JULW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.72%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с ISWNAPRW с AAPRAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY
Часто сравнивают с JULW:
JULW с jepqJULW с SPYJULW с QQQIJULW с JEPQJULW с BUFRJULW с PJANJULW с FEBT

Сравнение комиссий APRW и JULW

И APRW, и JULW имеют комиссию равную 0.74%.

APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Доходность на риск

APRW vs. JULW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRW c JULW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRWJULWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.47

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.26

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.38

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.01

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

11.75

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRW vs. JULW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRW на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULW равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRW и JULW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRWJULWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.19

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.30

-0.25

Корреляция

Корреляция между APRW и JULW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRW и JULW

Ни APRW, ни JULW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%

Просадки

Сравнение просадок APRW и JULW

Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, примерно равная максимальной просадке JULW в -9.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и JULW.

Загрузка...

Показатели просадок

APRWJULWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-9.49%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-6.47%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

-9.49%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.37%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-0.94%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.11%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности APRW и JULW

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.77%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JULW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRWJULWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

2.41%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

3.45%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.92%

8.67%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

6.86%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

6.61%

-0.14%