Сравнение APRW с CTIF
APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) and CTIF (Castellan Targeted Income ETF) are both exchange-traded funds - APRW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while CTIF is a Derivative Income fund actively managed by Castellan. Both are actively managed. Over the past year, APRW returned 11.65% vs 15.72% for CTIF. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. APRW charges 0.74%/yr vs 0.45%/yr for CTIF.
Доходность
Сравнение доходности APRW и CTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRW показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у CTIF с доходностью 12.63%.
APRW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 7.31%
- С начала года
- 7.74%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.45%
CTIF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.99%
- 6 месяцев
- 8.81%
- С начала года
- 12.63%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $165.89K | $784.74K | $607.67K | |
| $144.86K | $153.54K | $259.13K |
Сравнение доходности по годам APRW и CTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 7.74% | 5.05% |
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 12.63% | 3.87% |
Correlation
The correlation between APRW and CTIF is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between APRW and CTIF has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRW vs. CTIF — Ранг доходности на риск
APRW
CTIF
Сравнение APRW c CTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Castellan Targeted Income ETF (CTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRW | CTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 1.22 | +0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.10 | 1.67 | +11.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 64.48 | 6.09 | +58.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRW и CTIF
Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, примерно равная максимальной просадке CTIF в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и CTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRW | CTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -9.43% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -9.43% | +8.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -1.74% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 2.59% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRW и CTIF
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.98%, в то время как у Castellan Targeted Income ETF (CTIF) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRW | CTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 4.04% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 9.92% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 12.76% | -9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 12.70% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 12.70% | -6.35% |
Сравнение комиссий APRW и CTIF
APRW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CTIF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRW и CTIF
APRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.67% |
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 4.61% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APRW and CTIF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTIF has higher volatility (4.04%) compared to APRW (0.98%). In terms of maximum drawdown, APRW dropped -9.61% vs CTIF's -9.43%.
On 1-year performance, CTIF leads with 15.72% vs 11.65% for APRW. On fees, CTIF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, APRW has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CTIF has performed better with a 15.72% return vs 11.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTIF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.74% for APRW.
CTIF has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 0.00% for APRW.
APRW is categorized as Options Trading, while CTIF is Derivative Income. They also come from different issuers: Allianz and Castellan. Their fees differ too: 0.74% for APRW and 0.45% for CTIF.
APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRW и CTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор