Сравнение APRT с PBJA

С начала года, APRT показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у PBJA с доходностью -1.47%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APRT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APRT на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRT и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между APRT и PBJA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Ни APRT, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и PBJA.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что APRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.