PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRP с PJFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRP с PJFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG).

APRP и PJFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности APRP и PJFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRP и PJFG

2026 (YTD)20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		-11.44%16.94%15.46%

Доходность по периодам

С начала года, APRP показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у PJFG с доходностью -11.44%.

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJFG

1 день
1.15%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.13%
1 год
15.01%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с APRH
Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с VOOPJFG с QQQPJFG с LSGRPJFG с SPMOPJFG с CGGRPJFG с FBGRXPJFG с VUG

Сравнение комиссий APRP и PJFG

APRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.

PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

APRP vs. PJFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRP c PJFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRPPJFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.64

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.09

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.15

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.84

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.82

2.78

+9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRP vs. PJFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRP на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа PJFG равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRP и PJFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRPPJFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.64

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.09

-0.02

Корреляция

Корреляция между APRP и PJFG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRP и PJFG

Ни APRP, ни PJFG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APRP и PJFG

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и PJFG.

Загрузка...

Показатели просадок

APRPPJFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-24.24%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-19.00%

+10.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.03%

+15.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-3.71%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

5.70%

-4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности APRP и PJFG

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) составляет 2.04%, в то время как у PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что APRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRPPJFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

7.23%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

13.45%

-10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

23.56%

-13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

21.06%

-11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

21.06%

-11.31%