PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRP с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRP с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

APRP и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APRP и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRP и PBJA

2026 (YTD)20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, APRP показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с APRH
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ

Сравнение комиссий APRP и PBJA

И APRP, и PBJA имеют комиссию равную 0.50%.

APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

APRP vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRP c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRPPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.25

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.88

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.70

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.82

9.53

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRP vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRP на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRP и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRPPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.25

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.46

-0.39

Корреляция

Корреляция между APRP и PBJA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRP и PBJA

Ни APRP, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APRP и PBJA

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

APRPPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-8.50%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-6.16%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.89%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-0.58%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.10%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности APRP и PBJA

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) составляет 2.04%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что APRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRPPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.54%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

3.74%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

8.31%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

6.53%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

6.53%

+3.22%