PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRP с JULT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRP с JULT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT).

APRP и JULT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. JULT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности APRP и JULT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRP и JULT

2026 (YTD)20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		1.89%7.80%10.28%
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		-2.04%13.73%10.15%

Доходность по периодам

С начала года, APRP показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у JULT с доходностью -2.04%.

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JULT

1 день
2.00%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
0.19%
1 год
14.92%
3 года*
14.55%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с AMZPAPRP с JANWAPRP с APRH
Часто сравнивают с JULT:
JULT с MAYTJULT с PDIJULT с MAYWJULT с ISWNJULT с APRDJULT с APRQJULT с AAPR

Сравнение комиссий APRP и JULT

APRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JULT в 0.74%.

JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

APRP vs. JULT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JULT
Ранг доходности на риск JULT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRP c JULT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRPJULTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.84

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.76

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

9.67

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRP vs. JULT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRP на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULT равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRP и JULT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRPJULTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.21

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.04

0.00

Корреляция

Корреляция между APRP и JULT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRP и JULT

Ни APRP, ни JULT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.86%

Просадки

Сравнение просадок APRP и JULT

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, примерно равная максимальной просадке JULT в -13.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и JULT.

Загрузка...

Показатели просадок

APRPJULTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-13.57%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-8.72%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.33%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-1.82%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.59%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности APRP и JULT

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) составляет 1.98%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что APRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JULT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRPJULTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

3.66%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

5.63%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

12.35%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

10.96%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

10.60%

-0.84%