PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRP с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRP с EOCT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

APRP и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности APRP и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRP и EOCT

2026 (YTD)20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		1.89%7.80%10.28%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		0.91%22.03%7.88%

Доходность по периодам

С начала года, APRP показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у EOCT с доходностью 0.91%.

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
1.81%
1 месяц
-4.00%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.77%
1 год
19.93%
3 года*
11.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с AMZPAPRP с APRHAPRP с JANW
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTM

Сравнение комиссий APRP и EOCT

APRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

APRP vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRP c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRPEOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.91

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.67

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

3.04

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

12.67

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRP vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRP на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EOCT равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRP и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRPEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.91

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.49

+0.55

Корреляция

Корреляция между APRP и EOCT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRP и EOCT

Ни APRP, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APRP и EOCT

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

APRPEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-20.35%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-6.57%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.23%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-5.88%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.58%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности APRP и EOCT

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) составляет 1.98%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что APRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRPEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

4.79%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

6.68%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

10.48%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

11.41%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

11.41%

-1.65%