PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRJ с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRJ с QDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - APRJ is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, APRJ returned 7.01% vs 39.17% for QDTE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APRJ charges 0.79%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности APRJ и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRJ показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.

APRJ

1 день
0.12%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.30%
6 месяцев
3.76%
1 год
7.01%
3 года*
6.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRJ и QDTE

2026 (YTD)20252024
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		3.30%5.71%5.02%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%19.32%16.07%

Correlation

The correlation between APRJ and QDTE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.51

The correlation between APRJ and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APRJ и QDTE

Секторы
APRJ
QDTE

Технологии

33.6%

-

Финансовые услуги

12.4%
5.4%

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Промышленность

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

APRJ
33.6%
QDTE

-

Финансовые услуги

APRJ
12.4%
QDTE
5.4%

Коммуникационные услуги

APRJ
10.5%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

APRJ
10.0%
QDTE

-

Здравоохранение

APRJ
9.5%
QDTE

-

Промышленность

APRJ
8.5%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

APRJ
5.3%
QDTE

-

Энергетика

APRJ
4.0%
QDTE

-

Коммунальные услуги

APRJ
2.5%
QDTE

-

Недвижимость

APRJ
2.0%
QDTE

-

Сырьевые материалы

APRJ
1.9%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с APRJ:
APRJ с QBULAPRJ с GOCTAPRJ с JULQAPRJ с QFLRAPRJ с EOCTAPRJ с UAUGAPRJ с LOCT
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

APRJ vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRJ
Ранг доходности на риск APRJ: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRJ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRJ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRJ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRJ c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRJQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.69
2.66

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.60
3.41

+6.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.22

1.46

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

35.07

3.86

+31.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

105.74

15.60

+90.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRJ vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRJ на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа QDTE равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRJ и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRJQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69

2.66

+2.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

1.29

+0.52

Просадки

Сравнение просадок APRJ и QDTE

Максимальная просадка APRJ за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRJ и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRJQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-22.86%

+18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-10.20%

+10.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-3.14%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

2.52%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности APRJ и QDTE

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) составляет 0.47%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что APRJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRJQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

3.72%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

11.01%

-9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

14.81%

-13.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.63%

18.42%

-14.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

18.42%

-14.79%

Сравнение комиссий APRJ и QDTE

APRJ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRJ и QDTE

Дивидендная доходность APRJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности QDTE в 43.41%

ПозицияTTM202520242023
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		5.26%5.46%5.88%4.88%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APRJ and QDTE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (3.72%) compared to APRJ (0.47%). In terms of maximum drawdown, APRJ dropped -4.68% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs 7.01% for APRJ. On fees, APRJ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, APRJ has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 5.26% for APRJ.

APRJ is categorized as Options Trading, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and Roundhill. Their fees differ too: 0.79% for APRJ and 0.97% for QDTE.

APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRJ и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор