PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRJ с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRJ с UAUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) and UAUG (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August) are both exchange-traded funds - APRJ is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while UAUG is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. APRJ is actively managed, while UAUG is passively managed. Over the past 3 years, APRJ returned 6.35%/yr vs 14.57%/yr for UAUG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности APRJ и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRJ показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у UAUG с доходностью 4.84%.

APRJ

1 день
-0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.64%
1 год
6.91%
3 года*
6.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
-0.10%
1 месяц
1.60%
С начала года
4.84%
6 месяцев
5.32%
1 год
15.19%
3 года*
14.57%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRJ и UAUG

2026 (YTD)202520242023
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		3.18%5.71%6.24%5.38%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		4.84%12.42%15.51%13.36%

Correlation

The correlation between APRJ and UAUG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

0.52

The correlation between APRJ and UAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APRJ и UAUG

Секторы
APRJ
UAUG

Технологии

33.6%
36.2%

Финансовые услуги

12.4%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

9.5%
8.4%

Промышленность

8.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

APRJ
33.6%
UAUG
36.2%

Финансовые услуги

APRJ
12.4%
UAUG
11.9%

Коммуникационные услуги

APRJ
10.5%
UAUG
10.9%

Потребительский циклический сектор

APRJ
10.0%
UAUG
10.1%

Здравоохранение

APRJ
9.5%
UAUG
8.4%

Промышленность

APRJ
8.5%
UAUG
8.1%

Потребительский защитный сектор

APRJ
5.3%
UAUG
4.9%

Энергетика

APRJ
4.0%
UAUG
3.5%

Коммунальные услуги

APRJ
2.5%
UAUG
2.3%

Недвижимость

APRJ
2.0%
UAUG
1.9%

Сырьевые материалы

APRJ
1.9%
UAUG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с APRJ:
APRJ с QBULAPRJ с GOCTAPRJ с JULQAPRJ с QFLRAPRJ с EOCTAPRJ с LOCTAPRJ с OCTQ
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Доходность на риск

APRJ vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRJ
Ранг доходности на риск APRJ: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRJ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRJ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRJ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRJ c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRJUAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.63
2.78

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.47
4.11

+5.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.20

1.57

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

34.55

3.85

+30.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

103.47

20.38

+83.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRJ vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRJ на текущий момент составляет 4.63, что выше коэффициента Шарпа UAUG равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRJ и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRJUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63

2.78

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.91

+0.89

Просадки

Сравнение просадок APRJ и UAUG

Максимальная просадка APRJ за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRJ и UAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRJUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-13.91%

+9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-3.96%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.68%

-10.35%

+5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.10%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-2.36%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.75%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности APRJ и UAUG

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) составляет 0.47%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что APRJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRJUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.60%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

4.13%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

5.51%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.63%

7.89%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

8.72%

-5.09%

Сравнение комиссий APRJ и UAUG

И APRJ, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRJ и UAUG

Дивидендная доходность APRJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как UAUG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		5.27%5.46%5.88%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Часто задаваемые вопросы

APRJ and UAUG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAUG has higher volatility (0.60%) compared to APRJ (0.47%). In terms of maximum drawdown, APRJ dropped -4.68% vs UAUG's -13.91%.

On 3-year performance, UAUG leads with 14.57% vs 6.35% for APRJ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, APRJ has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UAUG has performed better with a 14.57% return vs 6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRJ and UAUG have the same expense ratio: 0.79% per year.

APRJ has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 0.00% for UAUG.

APRJ is categorized as Options Trading, while UAUG is Defined Outcome.

APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRJ и UAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор