Сравнение APRJ с PBMR
APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) and PBMR (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, APRJ returned 6.61% vs 12.02% for PBMR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APRJ charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PBMR.
Доходность
Сравнение доходности APRJ и PBMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRJ показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у PBMR с доходностью 4.60%.
APRJ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBMR
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRJ и PBMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 3.20% | 5.71% | 5.13% |
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 4.60% | 10.89% | 9.62% |
Correlation
The correlation between APRJ and PBMR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between APRJ and PBMR shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRJ vs. PBMR — Ранг доходности на риск
APRJ
PBMR
Сравнение APRJ c PBMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRJ | PBMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.10 | 1.60 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.68 | 3.63 | +13.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 83.93 | 20.81 | +63.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRJ и PBMR
Максимальная просадка APRJ за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки PBMR в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRJ и PBMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRJ | PBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -7.64% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -3.33% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.61% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.50% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.58% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRJ и PBMR
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) составляет 0.71%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что APRJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRJ | PBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 1.41% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 3.62% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 4.39% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 6.58% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 6.58% | -2.96% |
Сравнение комиссий APRJ и PBMR
APRJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBMR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRJ и PBMR
Дивидендная доходность APRJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как PBMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 5.27% | 5.46% | 5.88% | 4.88% |
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APRJ and PBMR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBMR has higher volatility (1.41%) compared to APRJ (0.71%). In terms of maximum drawdown, APRJ dropped -4.68% vs PBMR's -7.64%.
On 1-year performance, PBMR leads with 12.02% vs 6.61% for APRJ. On fees, PBMR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, APRJ has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBMR has performed better with a 12.02% return vs 6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBMR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for APRJ.
APRJ has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 0.00% for PBMR.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for APRJ and 0.50% for PBMR.
APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRJ и PBMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор